一类风险模型中的破产测度分析  

Analysis of Ruin Measures in a Class of Risk Models

作　　者：江五元[1] 柳贤[1] 孙细平[1] 尹丽[1] 

机构地区：[1]湖南理工学院数学学院,湖南岳阳414006

出　　处：《湖南理工学院学报（自然科学版）》2012年第3期20-24,共5页Journal of Hunan Institute of Science and Technology(Natural Sciences)

基　　金：湖南理工学院校级科研项目(2012Y26);湖南省博士后科研资助专项计划(2012RS4030)

摘　　要：讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分—微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时,得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.A Coxian arrival process risk model is discussed. An integro-differential equation for Gerber-Shiu expected discounted penalty function is derived. In the two-state model, explicit formulas for ruin time function are obtained when claim size distribution belongs to the rational family.

关 键 词：COX过程 Gerber-Shiu折现罚函数所 积分-微分方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]