保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率  

Ruin Probability of the COX Risk Model with Reinvestments and Interferences

作　　者：张莉莉[1] 李志民[1] 耿金辉 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,芜湖241000

出　　处：《数学理论与应用》2014年第4期88-92,共5页Mathematical Theory and Applications

基　　金：安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2013A044)

摘　　要：基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.This paper studies the Cox risk model with sound reinvestments and Brownian interferences. The Lundberg inequality on the ruin probability of the model is derived by applying the martingale method.

关 键 词：COX过程 干扰 破产概率 LUNDBERG不等式 

分 类 号：F840.31[经济管理—保险] F224