LUNDBERG指数

作品数：29被引量：86H指数：4
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带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型被引量：6
《江西师范大学学报（自然科学版）》2014年第5期539-542,共4页牛银菊 罗永丽 夏亚峰 
广东省科技计划(2012B010100044);东莞市高等院校科技计划(2012108102031)资助项目
对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双Cox风险模型,运用鞅论方法得到了此模型Lundberg指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概...
关键词：风险模型 COX过程 LUNDBERG指数 鞅 破产概率 
一类变保费双Cox风险模型的鞅分析
《吉林大学学报（理学版）》2012年第3期477-481,共5页卢树强 包树新 
黑龙江省教育厅科学技术研究项目(批准号:11553009)
讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru.C(r),并在特定条...
关键词：COX过程 BROWN运动 鞅 停时 LUNDBERG指数 
带干扰的两类不同风险模型的比较(英文)
《数学杂志》2011年第5期797-803,共7页罗葵 王光明 
本文比较了带干扰的两类不同风险模型.首先研究了在不同保费计算原理下各风险业务的相关性是如何影响保费率计算的,进而通过鞅方法推导出两类模型破产概率的Lundberg指数和Lundberg不等式,最后比较了在不同保费计算原理下两类模型的Lund...
关键词：破产概率 LUNDBERG不等式 LUNDBERG指数 扩散 
鞅分析在Cox风险模型中的应用被引量：2
《大庆师范学院学报》2009年第6期76-79,共4页卢树强 孔繁亮 
研究了一类常利率下引入投资收益和再保险的综合Cox风险模型,利用鞅方法得到了破产概率的上界,并在特定情况下,给出了破产概率上界的解析表达式。
关键词：COX风险模型 布朗运动 LUNDBERG指数 破产概率 
风险相关性对破产概率的影响
《统计与决策》2009年第11期142-143,共2页王刈禾 
国家自然科学基金资助项目(10671149)
文章研究了理赔含有多个相关险种的风险过程,得到了lundberg指数随相关性增大而增大的结果,从而可以估计破产概率。
关键词：风险过程 相关性 破产概率 LUNDBERG指数 
一类二维风险模型的破产概率
《泰山学院学报》2008年第6期48-52,共5页侯丽娟 
本文讨论了含正、负风险的和二维风险模型的破产概率问题.定义了三种不同的破产概率,并运用一维风险过程的结果得到这些破产概率的简单边界.引进参数a=(a1,a2),利用鞅方法讨论破产概率Ψa(a1u1+a2u2),得到一个关于生存概率Φa(a1u1+a2u2...
关键词：正 负风险模型 二维风险模型 破产概率 LUNDBERG指数 
相关带干扰风险模型的破产概率被引量：4
《应用概率统计》2008年第6期585-592,共8页顾培培 王过京 
国家自然科学基金(10571132)资助项目
本文引进了含相关类带干扰经典风险过程,研究类之间的相关性对破产概率的影响,主要研究类之间的相关性对其Lundberg指数的大小关系的影响.
关键词：破产概率 LUNDBERG指数 布朗运动 
经济统计学——在NBCC模型中相关性对破产概率的影响
《中国学术期刊文摘》2008年第16期278-278,共1页狄育红 刘再明 
在NBCC模型（Negative binomial model with common component）中，考虑两个类的风险模型，讨论类之间的相关性对保费计算的影响，然后引进独立和相关两个风险过程，通过比较Lundberg指数的大小，反映出相关性对破产概率的影响．
关键词：保费 保费计算原理 NBCC模型 破产概率 LUNDBERG指数 
几类风险模型破产概率的比较被引量：1
《怀化学院学报》2008年第5期23-26,共4页潘洁 郭祥鹏 
引进了含相关类带干扰风险模型,其理赔计数过程为广义齐次Poisson过程,研究了类之间的相关性对Lundberg指数大小的影响.
关键词：广义齐次Poisson过程 LUNDBERG指数 布朗运动 
在NBCC模型中相关性对破产概率的影响
《工程数学学报》2008年第1期24-28,共5页狄育红 刘再明 
国家自然科学基金(10371133)
本文在NBCC模型(Negative binomial model with common component)中,考虑两个类的风险模型,讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进独立和相关两个风险过程,通过比较Lundberg指数的大小,反映出相关性对破产概率的影响。
关键词：保费 保费计算原理 NBCC模型 破产概率 LUNDBERG指数 
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