经济统计学——在NBCC模型中相关性对破产概率的影响  

The impact of the NBCC model with dependence on ruin probabilities

作　　者：狄育红[1] 刘再明 

机构地区：[1]中国建设银行天津市分行,天津300203 [2]不详

出　　处：《中国学术期刊文摘》2008年第16期278-278,共1页Chinese Science Abstracts(Chinese Edition)

摘　　要：在NBCC模型（Negative binomial model with common component）中，考虑两个类的风险模型，讨论类之间的相关性对保费计算的影响，然后引进独立和相关两个风险过程，通过比较Lundberg指数的大小，反映出相关性对破产概率的影响．

关 键 词：保费 保费计算原理 NBCC模型 破产概率 LUNDBERG指数 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计] TP311.13[理学—数学]