在NBCC模型中相关性对破产概率的影响  

The Impact of the NBCC Model with Dependence on Ruin Probabilities

作　　者：狄育红[1] 刘再明[2] 

机构地区：[1]中国建设银行天津市分行,天津300203 [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075

出　　处：《工程数学学报》2008年第1期24-28,共5页Chinese Journal of Engineering Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10371133)

摘　　要：本文在NBCC模型(Negative binomial model with common component)中,考虑两个类的风险模型,讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进独立和相关两个风险过程,通过比较Lundberg指数的大小,反映出相关性对破产概率的影响。For the NBCC model, the risk processes with two classes of business are considered. The impact of the dependence on calculation of the premium is studied. Then the ruin probabilities of independence model and dependence model are compared by comparing the Lundberg exponents for them.

关 键 词：保费 保费计算原理 NBCC模型 破产概率 LUNDBERG指数 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]