鞅分析在Cox风险模型中的应用  

作　　者：卢树强[1] 孔繁亮[2] 

机构地区：[1]大庆师范学院数学系,黑龙江大庆163712 [2]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《大庆师范学院学报》2009年第6期76-79,共4页Journal of Daqing Normal University

摘　　要：研究了一类常利率下引入投资收益和再保险的综合Cox风险模型,利用鞅方法得到了破产概率的上界,并在特定情况下,给出了破产概率上界的解析表达式。

关 键 词：COX风险模型 布朗运动 LUNDBERG指数 破产概率 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]