一类变保费双Cox风险模型的鞅分析  

Martingale Analysis on a Double Cox Risk Model with Variable Premium

作　　者：卢树强[1] 包树新[1] 

机构地区：[1]大庆师范学院数学学院,黑龙江大庆163712

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2012年第3期477-481,共5页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：黑龙江省教育厅科学技术研究项目(批准号:11553009)

摘　　要：讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru.C(r),并在特定条件M1(t)=β(t)M2(t)下,给出了最终破产概率的一个明确上界ψ(u)≤e-Ru,其中R为Lundberg指数.This paper deals with a double Cox risk model of variable premium with investment income and reinsurance U（t）=u＋V1（t）=u1＋u2＋∑M1（t）i=1Xi-∑M2（t）j=1Zj＋u2W（t）.Using martingale obtained the expression of upper bound of the ultimate ruin probability e-ru·C（r） on the assumption that M1（t） and M2（t） were correlated.And under special conditions M1（t）=β（t）M2（t）,explicit upper bound of the ultimate ruin probability ψ（u）≤e-Ru was got,where R is Lundberg index.

关 键 词：COX过程 BROWN运动 鞅 停时 LUNDBERG指数 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]