再保险环境下带投资收益的风险模型的鞅分析  

Martingale Analysis on Risk Model by Investment Income and Reinsurance

作　　者：卢树强[1] 包树新[1] 刘壮[1] 刘洋[1] 

机构地区：[1]大庆师范学院数学学院,黑龙江大庆163712

出　　处：《黑河学院学报》2016年第3期126-128,共3页Journal of Heihe University

基　　金：大庆师范学院自然科学基金项目<投资环境下风险模型的构造及其鞅分析>(12ZR11)

摘　　要：保险业的发展经常遇到各种问题,特别是保险投资所具有的风险性,众所关注。研究带有投资收益和再保险的双cox风险模型,利用鞅方法得到了最终破产概率的一个不等式。并在特定条件下,给出了最终破产概率上界的明确表达式。There are various problems in the development of insurance,especially because of the the risks of all the investment. Research on double Cox risk model by investment income and reinsurance,using the method of martingale to get the inequality for the ultinately ruin probability. And under special conditions,clear expressions for the ultinately ruin probability are got.

关 键 词：保险业 COX过程 布朗运动 鞅 停时 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]