郑晓阳

作品数：12被引量：23H指数：3
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供职机构：哈尔滨工程大学理学院更多>>
发文主题：粒子系统生成元期权定价预解算子O-U过程更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《荆楚理工学院学报》《哈尔滨工程大学学报》《哈尔滨理工大学学报》《哈尔滨工业大学学报》更多>>
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指数O-U过程下具有不确定执行价格的幂期权定价被引量：4
《荆楚理工学院学报》2012年第9期72-75,共4页荆伟 郑晓阳 
中央高校基本科研业务费专项基金资助
通过研究股票价格服从能反应股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型,能够更深入的了解保险精算方法在期权定价中的运用,使股票模型更加符合市场真实情形。利用保险精算方法,给出了在有效时间内有无红利率两种情...
关键词：O-U过程 不确定执行价格 欧式幂期权定价 保险精算 
ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价被引量：2
《哈尔滨工程大学学报》2011年第3期389-394,共6页郑晓阳 仲崇雨 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上...
关键词：漂移率 波动率 ARIMA-GARCH过程 幂型交换期权 鞅过程 
随机参数股价波动源模型下可赎回可转债定价被引量：4
《哈尔滨工程大学学报》2011年第1期124-128,共5页郑晓阳 官畅 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
为了深入研究同时具有债权性质和期权性质的可转换债券的定价问题,也作为对鞅方法在期权定价过程中应用的进一步推广,考虑到金融危机背景,选取了由随机波动源和异常波动源2种波动同时作用并且能够更好刻画市场中股票价格实际波动现象的...
关键词：股价波动源模型 可赎回债券 随机参数 鞅方法 
基于O-U过程的具有不确定执行价格的期权定价被引量：10
《哈尔滨工程大学学报》2008年第11期1232-1235,共4页郑晓阳 刘兆鹏 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
为了更深入探讨鞅方法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,主要研究了能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画期权的标的股票价格的变化规律.利用随机微分方程和鞅方法,在无风险利率...
关键词：期权 指数Ornstein—Uhlenback过程 鞅方法 定价模型 
广义零程粒子系统预解算子的值域结构
《哈尔滨工程大学学报》2008年第6期617-621,共5页郑晓阳 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
研究了广义零程粒子系统生成元预解算子的映上性质及值域结构.作为粒子系统理论的主要研究对象之一的零程无穷粒子系统,描述了这样一种随机模型,在可列个位置上有无穷个不可辨粒子做随机的移动,同一时刻任何位置上最多只能发生一个粒子...
关键词：零程粒子系统 生成元 预解算子 值域结构 
广义零程粒子系统生成元的局部有界性被引量：1
《哈尔滨工程大学学报》2007年第9期1069-1072,共4页郑晓阳 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
研究了广义零程粒子系统生成元的局部有界性和系统生成元预解算子的局部散逸性.作为粒子系统理论的主要研究对象之一的零程无穷粒子系统,描述了这样一种随机模型,在可列个位置上有无穷个不可辨粒子做随机的移动,同一时刻任何位置上最多...
关键词：零程粒子系统 生成元 局部有界性 预解算子 局部散逸性 
广义零程粒子系统生成元预解算子的散逸性被引量：2
《哈尔滨工程大学学报》2007年第5期590-593,604,共5页郑晓阳 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
具有零程相互作用的无穷粒子系统是粒子系统理论的主要研究对象之一,它描述了这样一种随机模型,在可列个位置上有无穷个不可辨粒子做随机移动,同一时刻任何位置上最多只能发生一个粒子转移,粒子转移的概率转移速率仅受该位置的粒子数影...
关键词：粒子系统 零程相互作用 生成元 预解算子 散逸性 
广义耦合随机徘徊过程的存在性
《哈尔滨工程大学学报》2006年第4期621-624,共4页郑晓阳 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
耦合随机徘徊过程的直观描述为:在每个u∈S处,有一个指数钟,这些指数钟相互独立,服从参数为1的Poisson分布.当在u处的指数钟响时,位于u处的粒子独立地以概率p(u,v)转移到v处.近年来耦合随机徘徊过程得到国际上概率论学者的广泛研究,但...
关键词：耦合随机徘徊过程 耦合 存在性 
无穷维线性反应扩散过程的极限状态
《哈尔滨工业大学学报》2006年第3期432-435,463,共5页郑晓阳 徐润章 赵军生 
国家自然科学基金资助项目(10271034)
揭示了无穷维线性反应扩散过程和偏微分方程这两种描述反应扩散现象的基本工具的关系,证明了无穷维线性反应扩散过程的大数定理,给出了无穷维线性反应扩散过程的极限状态.讨论了当无穷维线性反应扩散过程的无穷小算子中的参数随指标n变...
关键词：无穷维线性反应扩散过程 马氏半群 无穷小算子 无穷质点马氏过程 反应扩散方程 
广义零程粒子系统的生成元及试验函数空间被引量：3
《哈尔滨工程大学学报》2005年第1期139-142,共4页郑晓阳 于涛 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022).
具有零程相互作用的无穷粒子系统最早由SpitzerF引入,它描述了这样一种随机模型, 在可列个位置上有无穷个不可辨粒子做随机的移动,同一时刻任何位置上最多只能发生一个粒子转移. 研究了在同一时刻任一位置上可以发生任意有限个粒子转移...
关键词：粒子系统 零程相互作用 生成元 试验函数空间 
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