指数O-U过程下具有不确定执行价格的幂期权定价  

作　　者：荆伟[1] 郑晓阳[1] 

机构地区：[1]哈尔滨工程大学理学院,黑龙江哈尔滨150001

出　　处：《荆楚理工学院学报》2012年第9期72-75,共4页Journal of Jingchu University of Technology

基　　金：中央高校基本科研业务费专项基金资助

摘　　要：通过研究股票价格服从能反应股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型,能够更深入的了解保险精算方法在期权定价中的运用,使股票模型更加符合市场真实情形。利用保险精算方法,给出了在有效时间内有无红利率两种情形下具有不确定执行价格的欧式幂期权的定价公式,及其买权和卖权之间的平价关系。

关 键 词：O-U过程 不确定执行价格 欧式幂期权定价 保险精算 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]