官畅

作品数：1被引量：4H指数：1
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供职机构：哈尔滨工程大学理学院更多>>
发文主题：可转债定价可赎回债券鞅方法赎回更多>>
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随机参数股价波动源模型下可赎回可转债定价被引量：4
《哈尔滨工程大学学报》2011年第1期124-128,共5页郑晓阳 官畅 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
为了深入研究同时具有债权性质和期权性质的可转换债券的定价问题,也作为对鞅方法在期权定价过程中应用的进一步推广,考虑到金融危机背景,选取了由随机波动源和异常波动源2种波动同时作用并且能够更好刻画市场中股票价格实际波动现象的...
关键词：股价波动源模型 可赎回债券 随机参数 鞅方法 
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