鞅过程

作品数：12被引量：276H指数：3
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股票价格随机变动的内生性解释及其应用
《经济数学》2018年第1期6-10,共5页徐伟呈 李欣鹏 
国家自然科学基金资助项目(11601281)
建立了一个非对称信息下的重复博弈模型来刻画股票市场中庄家和散户的博弈行为,推导出股票价格的折现过程服从一个由布朗运动驱动的鞅过程,并给出股票价格随机变动的内生性解释:在博弈过程中庄家为了隐藏散户所不知道的信息采用随机化...
关键词：期权定价 重复博弈 鞅过程 非对称信息 
不存在测度使得多因子Brown驱动的每个资产都是鞅的思考
《合作经济与科技》2016年第23期66-68,共3页刘志伟 
当市场上等价鞅测度不唯一时,资产的价格不是唯一确定的,故此找到在一定评判标准下的最优鞅测度对资产定价很有帮助。1991年,Fol l mer和Schwei zer引入了局部风险最小的鞅测度和最小鞅测度。1994年,Ger ber-Shi u将Ess cher变换引入期...
关键词：多因子驱动 鞅过程 测度 拉格朗日乘子法 
上证A股市场有效性研究——金融危机前后基于鞅特性的研究
《知识经济》2016年第2期33-34,共2页杨湘黔 陈镇珍 
对上证综指的鞅过程实证结果显示,2006-2009年均拒绝市场有效,说明金融危机对市场的破坏很强烈,2010-2011年市场有效性较2004-2005年强,说明市场破而后立使得中国市场有效性加强,但总体来说2004-2011年整体拒绝了市场有效。近十年证券...
关键词：有效市场假说 鞅过程 金融危机 
关于柱形H-半鞅的算子值过程的随机积分
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2014年第3期8-10,共3页程珊 王玉文 
黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202)
在考虑关于柱形H-维纳过程的随机积分的基础上进行了进一步的研究,探讨了比维纳过程更为复杂一些的柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程,并最终定义了关于柱形H-鞅过程与柱形H-半鞅过程的随机积分以及证明相关的基本性质.
关键词：随机积分 柱形H-鞅过程 柱形H-半鞅过程 
蚁群算法的鞅过程及收敛性分析
《华中科技大学学报（自然科学版）》2013年第S1期89-91,共3页刘锴 游晓明 刘升 
国家自然科学基金资助项目(61075115);上海市教委科研创新重点资助项目(12ZZ185);上海市学科专业建设资助项目(XKCZ1212)
给出了一类基于GBAS/tdlb策略改进蚁群算法的收敛性分析.证明了转移路径向量列是状态有限的马尔可夫链,通过分析代价函数值序列的条件期望,证明代价函数值序列是非负下鞅.算法首次发现最优解时的迭代次数是一个停时,证明了代价函数值序...
关键词：蚁群算法 鞅过程 停时 收敛性分析 马尔可夫链 
中国城市土地市场有效性的实证研究被引量：3
《资源开发与市场》2012年第6期534-538,共5页邹秀清 黄砺 
国家社会科学基金项目"农地保障功能区域差异下土地承包经营权权能拓展与合理限制研究"(编号:09CJY054);国家社会科学基金项目"统筹城乡发展的户籍;社会保障与土地管理制度联动机制研究"(编号:11BJY050)的阶段性成果
将有效市场假说应用于我国城市土地市场中,利用全国土地交易价格指数,采用序列相关检验、游程检验和方差比检验3种方法分别对我国城市土地市场的弱式有效性进行了实证检验,一致得出我国城市土地市场尚未达到弱式有效的结论。提出了对策...
关键词：城市土地市场 有效市场假说 弱式有效 鞅过程 
中国金属期货市场的渐进有效性分析被引量：4
《求索》2011年第8期45-46,共2页黄健柏 汤建 
国家自然科学基金项目(71073177)
不同于以往的市场有效性检验方法,本文运用特别适合于新兴期货市场有效性检验的渐进有效性分析法,此方法借助变参数状态空间模型,同时考虑到条件异方差性和风险溢价现象,能清晰地刻画出市场有效性的动态变化过程。实证结果表明:我国金...
关键词：渐进有效 鞅过程 变参数状态空间模型 
ARIMA-GARCH随机收益鞅过程下幂型交换期权定价被引量：2
《哈尔滨工程大学学报》2011年第3期389-394,共6页郑晓阳 仲崇雨 
哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04022)
为了更好地体现现实的股价中漂移率和波动率对其资产价格的影响,利用随机微分方程和其解中都含有的漂移率和波动率,在传统的资产定价中加入漂移率和波动率的鞅表示算法,利用测度变换确定资产价格.最终在经典的ARI-MA和GARCH过程基础上...
关键词：漂移率 波动率 ARIMA-GARCH过程 幂型交换期权 鞅过程 
北京和武汉房地产市场有效性分析和比较实证研究被引量：1
《经济师》2008年第3期22-23,共2页周义 李梦玄 
文章在深入分析市场有效的含义并与独立性、相关性进行对比的基础上,采用比较稳健的统计方法对中国有代表性的房地产市场的有效性进行检验。
关键词：市场有效 鞅过程 随机游走 白噪声 
基于价值的股票价格理性波动模型
《技术经济与管理研究》2003年第3期43-44,共2页阎永新 朝文秀 
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关键词：股票价格 理性波动模型 伊滕定理 鞅过程 股票价值 
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