汤建

作品数：2被引量：9H指数：2
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供职机构：中南大学商学院更多>>
发文主题：金属期货市场创业板市场波动性主板市场鞅过程更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《求索》《中国集体经济》更多>>
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中国金属期货市场的渐进有效性分析被引量：4
《求索》2011年第8期45-46,共2页黄健柏 汤建 
国家自然科学基金项目(71073177)
不同于以往的市场有效性检验方法,本文运用特别适合于新兴期货市场有效性检验的渐进有效性分析法,此方法借助变参数状态空间模型,同时考虑到条件异方差性和风险溢价现象,能清晰地刻画出市场有效性的动态变化过程。实证结果表明:我国金...
关键词：渐进有效 鞅过程 变参数状态空间模型 
创业板市场与主板市场之间的波动性关系研究被引量：5
《中国集体经济》2011年第1S期104-104,共1页汤建 
文章基于协整检验和EC-E-GARCH模型,对创业板市场与主板市场之间的波动性关系进行了实证研究。实证结果表明:波动只由主板市场溢出到创业板市场,即创业板市场的推出并未加剧主板市场的波动性。文章基于波动性角度为我国刚刚推出的创业...
关键词：创业板市场 波动溢出 
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