刘志伟

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金融衍生品定价的文献综述
《现代企业》2018年第5期45-46,共2页刘志伟 
一、对衍生品价格波动刻画的研究综述1.分数Brown运动的研究综述。法国数学家Louis Bachelier在其博士论文—投机理论（Théorie de spéculation）中首次用Brown运动来描述股票价格的变化,并给出了欧式买权的定价公式。英国著名水文学...
关键词：衍生品定价 文献综述 BROWN运动 金融 价格波动 投机理论 博士论文 股票价格 
不存在测度使得多因子Brown驱动的每个资产都是鞅的思考
《合作经济与科技》2016年第23期66-68,共3页刘志伟 
当市场上等价鞅测度不唯一时,资产的价格不是唯一确定的,故此找到在一定评判标准下的最优鞅测度对资产定价很有帮助。1991年,Fol l mer和Schwei zer引入了局部风险最小的鞅测度和最小鞅测度。1994年,Ger ber-Shi u将Ess cher变换引入期...
关键词：多因子驱动 鞅过程 测度 拉格朗日乘子法 
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