弱式有效

作品数：178被引量：706H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈灯塔汪卢俊潘慧峰李先流王家琪更多>>
相关机构：西南财经大学对外经济贸易大学上海财经大学中央财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金美国国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国碳交易市场的弱式有效性检验及趋势分析
《中国商论》2024年第10期105-111,共7页沈才艺 
苏州大学“大学生创新创业训练计划”(202210285112Y)。
文章基于各碳交易市场日均交易价格数据,采用RS分析法和ADF检验法对中国八个试点省市的碳排放权交易市场和全国碳市场进行研究,以检验市场是否达到弱式有效水平,并追踪有效性特征随时间的演变。结果表明:各试点碳交易市场以及全国碳市...
关键词：碳交易市场 市场有效性 弱式有效水平 重标极差分析法 ADF检验法 
我国生猪期货市场弱式有效性研究被引量：1
《价格理论与实践》2023年第12期128-132,共5页熊德斌 冉飞扬 
贵州大学2022年人文社会科学基金“贵州山地黄牛产业高质量发展机制与实现路径研究”(GDYB2022036)
生猪期货作为我国首个以活体为交易对象的期货品种,旨在为经营主体提供价格发现和套期保值工具,减少猪周期对市场波动的影响,正确引导我国生猪产业高质量发展。基于我国生猪期货价格及四川、河南和山东生猪现货价格的数据,运用Wild Boot...
关键词：生猪期货 生猪现货 弱式有效性 均衡关系 
我国上海证券市场弱式有效性的实证检验
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第7期160-162,共3页宋欣潼 
本文在对市场有效性相关理论背景进行介绍的基础上,结合中国股票市场的现实情况确立了“探究上海证券市场是否达到弱式有效”的研究方向。以2018年1月1日到2021年12月31日4年间上海证券综合指数每个交易日的收盘价作为研究数据,采用单...
关键词：市场有效性 弱式有效 ADF检验 游程检验 
由有效市场假说浅析2015年股灾及我国市场现状
《中国市场》2022年第16期47-49,共3页刘英臣 
市场有效性的研究对金融理论的发展有着重要的意义,作为现代金融学的两大基石之一,有效市场假说(EMH)在被美国经济学家尤金·法玛(Eugene F.Fama)提出后,在研究市场特征、提供参考标准方面发挥了巨大的作用。文章对有效市场假说进行了综...
关键词：有效市场假说 A股市场 弱式有效性 股灾 
我国黄金期货市场弱式有效性的实证研究被引量：4
《中南财经政法大学研究生学报》2019年第5期56-64,共9页范雍祯 
黄金期货市场是否有效,决定着黄金期货市场是否存在风险和具有保值等作用。因此对黄金期货市场有效性的检验有着十分重要的意义。首先对黄金期货市场有效性进行界定,然后从价格时间序列是否随机、以及价格功能是否实现等角度,采用随机...
关键词：黄金期货市场 价格发现 格兰杰因果 HURST指数 弱式有效性 
上海股票市场有效性的实证分析
《内蒙古统计》2019年第3期45-48,共4页谢姗姗 
上海股票市场作为国内“大蓝筹”的“聚集地”,在国内的地位首屈一指,市场上的信息效率对于合理配置收益和风险至关重要,因此对于市场有效性及特点的判断对投资者的决策具有重大的参考意义。本文通过对2013-2018年上证指数序列的平稳性...
关键词：市场有效性 实证分析 股票 上海 半强式有效性 弱式有效性 事件研究法 市场作为 
数字货币市场是否达到了弱式有效?——基于广义谱方法的检验被引量：4
《科学决策》2019年第5期1-13,共13页潘慧峰 蔡显军 孙伟 张书宇 
国家自然科学基金项目(项目编号:71871060)
数字货币市场近些年逐渐吸引了投资者注意,随着交易量的增大和交易者的增加,很多投资者进入这个市场试图获得超额收益,对于这样缺乏基本面信息而主要靠量价信息驱动的市场,检验市场弱式有效不仅对投资具有重要意义,也为评价市场信息效...
关键词：数字货币市场 弱式有效 广义谱 
浅析中国证券市场的弱有效性被引量：1
《财经界》2019年第10期113-114,共2页杨雪 
随着资本市场在国民经济发展中的地位日益突出,上市公司股票内在价值能否得到合理评估越发重要。我国证券市场目前仍属于弱式有效市场。上市公司的会计信息披露不到位,投资者投机策略多于投资决策等原因均导致了市场整体的效率低下。本...
关键词：有效市场 弱式有效 投资者结构 信息披露 羊群效应 
随机游走条件下沪深股票市场的认知分析——基于2001-2018年日收盘价数据的考察
《知识经济》2019年第3期37-38,共2页陈金林 张学谦 杨林 
广州市"十三五"规划基金项目(2018GZGJ161);广东外语外贸大学南国商学院2017年校级重点课题(17-012A)阶段性成果
本文利用随机游走理论为股票市场的弱式有效提供的参照点和"边界曲线",直接对沪深价格数据进行实证分析,从而认识股市。研究结果表明沪深两市指数的时间序列数据与其对数满足随机游走条件,其相邻相关系数序列的统计变量弱收敛于一个维...
关键词：随机游走 维纳过程 弱式有效 价格信息比 
中国股票市场效率研究分析
《环渤海经济瞭望》2018年第11期63-63,共1页王娣 
为了更加全面和科学的评价中国股票市场的有效性,本文将运用序列相关性检验、单位根检验、游程检验、ARMA检验等方法对中国股票市场的弱式有效性进行系统的研究和阐释,并提出对中国股票市场的意义。
关键词：弱式有效 单位根检验 VAR模型 格兰杰因果关系检验 
全选清除导出
共18页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部