VASICEK利率模型

作品数：33被引量：98H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：常浩杨向群孙江洁姚落根杜雪樵更多>>
相关机构：天津工业大学湖南师范大学东华大学同济大学更多>>
相关期刊：《上海交通大学学报》《系统工程理论与实践》《周口师范学院学报》《应用概率统计》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金天津市高等学校科技发展基金计划项目博士科研启动基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
次分数Vasicek利率模型下可分离交易可转债的定价被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2021年第4期84-92,共9页程潘红 许志宏 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0429).
金融产品的合理定价是其交易的前提;考虑到利率的随机性、金融资产的长记忆性及利率同金融资产价格的相关性,因此,在假定无风险利率满足次分数Vasicek模型、股票支付连续红利且股票价格遵循几何次分数布朗运动的条件下,提出可分离交易...
关键词：次分数布朗运动 VASICEK利率模型 可分离交易可转债 随机分析理论 风险中心定价原理 
带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2020年第9期81-88,共8页张彦国 宋春燕 李世龙 
国家自然科学基金资助项目(71671104);国家社会科学基金重点资助项目(16AZD019);山东省高校科技计划资助项目(J15LI01)。
基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数,得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型...
关键词：随机利率模型 复合POISSON过程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 寿险 净保费责任准备金 
Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险
《应用数学》2020年第2期525-533,共9页聂高琴 常浩 
北京市教委科研计划项目(SM201810038008);北京市自然科学基金项目(1182007);首都经济贸易大学校级科研项目(2017XJQ005)。
本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其...
关键词：VASICEK利率模型 Heston随机波动率模型 比例再保险 指数效用 
对称α-运动驱动的Vasicek利率模型的最小二乘估计（英文）被引量：3
《黑龙江大学自然科学学报》2018年第6期639-654,共16页范成念 闫理坦 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11571071);the Innovation Program of Shanghai Municipal Education Commission(12ZZ063)
考虑如下Vasicek利率模型的参数估计问题:d Xt=(a-bXt) dt+σd Zt,其中Zt是一个对称α-稳定运动(α-稳定Lévy过程),1 <α<2,而a,b> 0是两个未知参数,σ> 0是已知的。基于离散观测,建立a与b的最小二乘估计量,研究其渐近分布,并给出相关...
关键词：VASICEK利率模型 α-稳定运动 最小二乘估计 渐近分布 
Vasicek利率模型下乘积期权的定价被引量：1
《周口师范学院学报》2017年第5期6-10,共5页刘佳玥 李翠香 
国家自然科学基金(No.11401159)
假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动,利率服从Vasicek模型,利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.
关键词：几何布朗运动 随机利率 乘积期权 测度变换 
基于离散观测的带有小的α稳定噪声的Vasicek利率模型的最小二乘估计
《统计学与应用》2017年第5期539-549,共11页范成念 闫理坦 
本文研究[0,1]区间中离散时间ti=(i/n,i=1,L,n) 观测的α-稳定Lévy噪声驱动的Vasicek利率模型的参数估计问题。 dXt=(a-bXt)dt+δdZt采用最小二乘法得到了a和b的估计量。在δ→0和δ→∞ 同时成立的条件下,完成了最小二乘估计量的...
关键词：VASICEK利率模型 α-稳定Lévy噪声 最小二乘估计 
次扩散Vasicek利率模型下的期权定价
《新余学院学报》2017年第4期20-23,共4页郭志东 
安徽省教育厅自然科学基金项目"基于次扩散过程的期权定价模型研究和对冲误差分析"(AQKJ2015B011);安徽省教育厅自然科学基金项目"期权定价模型中的对冲误差研究"(KJ2016A428)
把利率变化的常值周期性纳入到期权定价模型中,研究了次扩散Vasicek利率模型下的欧式期权定价问题,得到了此模型下欧式看涨期权所满足的Black-Scholes方程,并给出了欧式期权的定价公式及看涨看跌期权的平价公式。
关键词：期权定价 VASICEK利率模型 次扩散布朗运动 
Vasicek利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略被引量：1
《金融理论与教学》2017年第2期21-24,共4页于梦晴 王晶海 
福建省自然科学基金资助(2014J01008)
在完备的金融市场中,假定无风险利率服从Vasicek随机利率模型,研究带有随机劳动收入的最优消费投资策略,应用最优化原理与随机控制理论给出相应HJB方程,使用变量替代的方法得出了在幂效用函数下投资者的最优消费投资策略的显式解。
关键词：随机利率 动态规划 变量替换 最优消费与投资 幂效用 
混合分数布朗运动下可转债定价模型研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2017年第4期843-854,共12页尤左伟 刘善存 张强 
国家自然科学基金(71371023;71371024;71171146)~~
标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2
关键词：混合分数布朗运动 可转债 风险中性定价原理 VASICEK利率模型 条件分布 
Vasicek利率模型下多种风险资产的动态资产分配被引量：2
《系统工程》2014年第12期14-20,共7页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金资助项目(20100821)
假设金融市场中存在一种无风险资产和多种风险资产,且无风险利率是动态变化的,是服从Vasicek利率模型的随机过程。应用Legendre变换和动态规划原理对效用最大化下的最优投资策略进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示...
关键词：VASICEK利率模型 动态投资组合 动态规划原理 LEGENDRE变换 幂效用 指数效用 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部