动态投资组合

作品数：62被引量：204H指数：8
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基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
《中国管理科学》2023年第12期272-280,共9页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602)。
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子...
关键词：多因子模型 半参数结构 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型被引量：1
《管理科学学报》2023年第9期125-140,共16页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602).
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研...
关键词：因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
引入方差/波动率资产的动态最优投资组合被引量：4
《管理科学学报》2023年第1期105-115,共11页周春阳 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(71771144);国家自然科学基金资助重大项目(71790592)。
本文在构建投资组合时,除了包含传统的股票资产和无风险资产,还引入方差/波动率资产.给出了动态最优投资组合的显式解,发现方差/波动率资产价格是影响投资组合权重的重要状态变量.方差/波动率资产价格反映了市场的波动程度,股票资产以...
关键词：动态投资组合 方差/波动率资产 经济成本 
动态投资组合现金次可加风险度量的时间相容性
《应用数学》2020年第1期66-76,共11页刘红卫 肖彩波 
西藏自治区自然科学基金重点项目资助(XZ2019ZRG-25);西藏大学培育基金项目资助(ZDCZJH19-29);西藏大学珠峰学者项目资助(2016141)
本文把Burgert和Ruschendorf(2006)及Ruschendorf(2013)的静态投资组合凸风险度量的研究框架推广到动态现金次可加情形中进行研究.利用风险度量公理化方法建立了条件投资组合现金次可加风险度量的研究框架,给出相应的表示定理,并研究了...
关键词：投资组合 现金次可加 动态风险度量 表示定理 时间相容性 
基于主成分分析与Fourier变换的动态投资组合被引量：1
《经济数学》2019年第4期20-26,共7页武丹 李星野 
国家自然科学基金项目(11601330)
提出了一种将主成分分析与Fourier变换组合的资产投资组合方法.对于N个资产,首先利用主成分分析中第一主成分确定各资产的组合权重并建立投资组合,利用Fourier变换获得该组合残差的复合周期趋势,最后利用ARMA模型对趋势残差进行区间预测...
关键词：主成分分析 投资组合 FOURIER变换 ARMA模型 
基于β系数优化的动态投资组合策略研究被引量：7
《中国管理科学》2019年第7期1-10,共10页郭范勇 潘和平 
国家社会科学基金资助项目(17BGL231)
本文提出一种股票动态投资组合策略,首先通过上升和下降贝塔来优选行业,然后在选择的行业中构造股票投资组合。对于股票投资组合,利用均值方差投资组合模型作为内核,通过引入参考时间窗口和持有期限窗口两个外生参数构建动态的均值-方...
关键词：Β系数 量化投资策略 均值-方差模型 动态投资组合策略 
基于贝叶斯学习的动态投资组合选择被引量：5
《中国管理科学》2017年第8期39-45,共7页郭文英 
国家自然科学基金资助项目(11371001);首都经济贸易大学科研水平提高定额项目
假设金融市场中有两种风险资产,并且每种资产的收益中均含有不可观测项、对应的风险既有系统性风险又有自身特有风险,具有幂效用函数的投资者运用贝叶斯学习方法最优地选取自己的动态投资组合。理论模型与数值分析显示,在一定的投资期限...
关键词：贝叶斯学习 HJB方程 动态投资 
Heston模型下基于HARA效用准则的资产-负债管理策略被引量：2
《系统科学与数学》2017年第5期1259-1271,共13页马娟 樊顺厚 常浩 
中国博士后科学基金资助项目(2014M560185,2016T90203);天津市自然科学基金青年项目(15JCQNJC04000);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA790004)资助课题
研究了Heston随机波动率模型下带有负债过程的动态投资组合问题,并且假设风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型,负债过程服从带漂移的布朗运动.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产所构成.首先,应用动态规划原理得到相应值函...
关键词：Heston随机波动率 负债过程 动态投资组合 HARA效用函数 Legendre变换法 
均值-方差下动态投资组合效率评价模型被引量：2
《系统工程》2016年第7期41-46,共6页刘德彬 马超群 周忠宝 刘文斌 
国家自然科学基金重点资助项目(71431008);国家自然科学创新研究群体(71221001)
实际中的投资往往是根据市场情况不断动态调整的多阶段过程,各阶段投资的效率是影响投资者决策的重要因素。但现有对动态投资组合评价的研究匮乏,即使已有的研究也没有体现各期投资之间的联系。从动态投资组合的有效前沿面出发,研究了...
关键词：动态投资 组合优化 效率评价 
时变波动率和随机利率模型下的动态投资研究
《鞍山师范学院学报》2016年第4期1-5,共5页孙瑞娇 杜晓婷 
在金融市场中,假设风险资产价格的波动率随时间的变化而变化,它的函数表达式由随机环境下的波动率去掉随机项的部分确定,无风险利率是随机的,用Hull-White随机利率模型来刻画,根据动态规划中的Bellman最优性原理,建立了基于幂效用函数...
关键词：时变波动率 Hull-White随机利率模型 动态投资组合 Bellman最优性原理 期望效用最大化 
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