Vasicek利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略  

作　　者：于梦晴 王晶海[1] 

机构地区：[1]福州大学数学与计算机科学学院,福建福州350116

出　　处：《金融理论与教学》2017年第2期21-24,共4页Finance Theory and Teaching

基　　金：福建省自然科学基金资助(2014J01008)

摘　　要：在完备的金融市场中,假定无风险利率服从Vasicek随机利率模型,研究带有随机劳动收入的最优消费投资策略,应用最优化原理与随机控制理论给出相应HJB方程,使用变量替代的方法得出了在幂效用函数下投资者的最优消费投资策略的显式解。

关 键 词：随机利率 动态规划 变量替换 最优消费与投资 幂效用 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]