铜期货定价模式比较研究  

作　　者：冼佩君 

机构地区：[1]广州大学经济与统计学院,广东广州

出　　处：《合作经济与科技》2022年第7期67-69,共3页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：本文以上海期货交易所铜期货为例,运用Vasicek模型与CIR模型对其进行定价比较。首先使用历史数据分别对两模型的参数进行估计,然后利用期货定价公式对未来22个交易日的期货价格进行预测。结果表明:在短期价格预测方面,Vasicek模型比CIR模型要好。

关 键 词：期货定价 VASICEK模型 CIR模型 铜期货 

分 类 号：F0212.1[经济管理—政治经济学] F83