分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价  

Pricing of Bi-direction European Option on Stock Driven by Poisson Jump Process in Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：王剑君[1] 

机构地区：[1]湖南工程学院理学院,湖南湘潭411104

出　　处：《山西师范大学学报（自然科学版）》2010年第2期34-37,共4页Journal of Shanxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：湖南省教育厅科研资助项目(09C257)

摘　　要：假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式.On the assumptions that stocks process driven by nonhomogeneous Poisson jump-diffusion process,the expected rate,and risk-less rate are function of time,we obtain the accurate pricing formula of Bi-direction European Option by using physical probabilistic measure of price process and the principle of fair premium.

关 键 词：分数布朗运动 欧式双向期权 保险精算定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]