几何分数布朗运动

作品数：14被引量：40H指数：5
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考虑所得税的溢额再保险的存款保险定价研究被引量：1
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2017年第2期46-51,共6页岳金枝 杨汝梅 商玉芳 刘海梅 
山东省研究生教育创新计划项目
将再保险思想引入存款保险的设计中,在假设银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,推导出溢额再保险的定价公式.并将银行所得税率加入到溢额再保险定价研究中,且对中国的上市银行实际数据进行了模拟分析.
关键词：存款保险 溢额再保险 所得税率 几何分数布朗运动 
基于几何分数布朗运动的溢额再保险存款保险定价
《应用数学进展》2015年第2期90-95,共6页刘海梅 赵明清 
山东省研究生教育创新计划项目。
在假定银行资产服从几何分数布朗运动的前提下,建立了溢额再保险存款保险定价模型,并利用保险精算方法推导出存款保险定价公式。最后选取了我国四大国有银行进行了实证分析,结果表明存款保险费率与银行资产波动率呈现一定的正相关性,且...
关键词：存款保险定价 几何分数布朗运动 溢额再保险 
随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价被引量：5
《河北师范大学学报（自然科学版）》2014年第2期113-116,共4页王嘉展 刘丽霞 
国家自然科学基金(10801043)
在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.
关键词：分数布朗运动 幂期权 Ho—Lee模型 随机利率 
分数布朗运动下的欧式期权的保险精算定价法
《保险职业学院学报》2013年第6期64-66,共3页陈飞跃 杨蓉 
湖南省高等学校科学研究项目<基于行为经济学理论的保险问题研究>(09C1050)
本文在无市场假设的基础上,仅利用股票价格过程的概率测度和期权的保险精算定价方法,得到了标的资产(股票)服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式。
关键词：保险精算方法 几何分数布朗运动 期权定价 
分数布朗运动环境中2种新型权证的定价被引量：3
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2010年第3期474-477,共4页王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(09c257)
文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍,然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动;在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型权证...
关键词：分数布朗运动 几何分数布朗运动 欧式未定权益 新奇选择权 
几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法被引量：1
《统计与决策》2009年第5期10-12,共3页黄煜可 
文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗运动转化成...
关键词：几何分数布朗运动 分数伊藤引理 布莱克-舒尔斯随机微分方程 时间轴变换 风险中性定价 布莱克-舒尔斯期权定价公式 
几何分数布朗运动的再装期权定价被引量：2
《湖北工业大学学报》2008年第5期75-78,共4页徐峰 周圣武 
主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式.
关键词：几何分数布朗运动 再装期权 ESSCHER变换 期权定价 
分形市场中具有时变利率的欧式外汇期权定价
《科学技术与工程》2008年第24期6565-6568,共4页申敏 
选取最一般的外汇期权作为研究对象,在分形-Ito-积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期权价格公式,并说明经典Black-Scholes期权定价公式是本公式的特例。
关键词：外汇期权 时变利率 期权定价 几何分数布朗运动 
标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价被引量：1
《南京晓庄学院学报》2008年第3期4-7,共4页邓英东 林道荣 范允征 何启志 
江苏省高校自然科学研究指导性计划项目(06KJD110051);安徽省教育厅自然科学基金项目(2006KJ053C);安徽财经大学青年科研项目(ACKYQ0640ZC)
在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例.
关键词：分数布朗运动 交换期权 B-S模型 
几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：8
《统计与决策》2007年第23期16-18,共3页邓英东 何启志 范允征 
江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目(06KJD110051);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2006KJ053C);安徽省教育厅人文社科资助项目(2007SK120);安徽省高校青年教师资助计划项目(2007jq1082)
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标...
关键词：公平保费 几何分数布朗运动 交换期权 
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