分数布朗运动下的欧式期权的保险精算定价法  

作　　者：陈飞跃[1] 杨蓉[1] 

机构地区：[1]保险职业学院,湖南长沙410114

出　　处：《保险职业学院学报》2013年第6期64-66,共3页Journal of Insurance Professional College

基　　金：湖南省高等学校科学研究项目<基于行为经济学理论的保险问题研究>(09C1050)

摘　　要：本文在无市场假设的基础上,仅利用股票价格过程的概率测度和期权的保险精算定价方法,得到了标的资产(股票)服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式。Without any market assumption, merely using probability measure of stock price process and insurance actuarial consideration for pricing option, this paper obtains European option pricing formula when underlying assets（stock） are driven by geometric fractional Brownian motion.

关 键 词：保险精算方法 几何分数布朗运动 期权定价 

分 类 号：F840.4[经济管理—保险]