黄煜可

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：清华大学理学院数学科学系更多>>
发文主题：布莱克变换法风险中性定价几何分数布朗运动期权定价更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》更多>>
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几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法被引量：1
《统计与决策》2009年第5期10-12,共3页黄煜可 
文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗运动转化成...
关键词：几何分数布朗运动 分数伊藤引理 布莱克-舒尔斯随机微分方程 时间轴变换 风险中性定价 布莱克-舒尔斯期权定价公式 
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