几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法  

作　　者：黄煜可[1] 

机构地区：[1]清华大学数学科学系,北京100084

出　　处：《统计与决策》2009年第5期10-12,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗运动转化成几何布朗运动,进而运用风险中性定价法得到分数布朗运动下的期权定价模型的一种具有比较深刻金融涵义的求解方法。

关 键 词：几何分数布朗运动 分数伊藤引理 布莱克-舒尔斯随机微分方程 时间轴变换 风险中性定价 布莱克-舒尔斯期权定价公式 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]