几何分数布朗运动的再装期权定价  

On Pricing Reload Option in Geometric Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：徐峰[1] 周圣武[2] 

机构地区：[1]苏州市职业大学管理系,江苏苏州215104 [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《湖北工业大学学报》2008年第5期75-78,共4页Journal of Hubei University of Technology

摘　　要：主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式.Pricing reload option in geometric fractional Brownian motion environment is investigated in the paper. The pricing formulas about two kinds of reload options are obtained by using risk-neutral Esscher transforms.

关 键 词：几何分数布朗运动 再装期权 ESSCHER变换 期权定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]