公平保费

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相关期刊：《工业技术经济》《数学的实践与认识》《应用数学和力学》《吉首大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于两个相关资产的亚式期权定价研究
《时代金融》2019年第6期167-168,共2页贾念念 谢嘉欣 
本文研究具有浮动敲定价格的亚式期权,应用物理概率测度和公平保费原理的理论,求出亚式期权的期权定价公式。假设房价波动遵循非齐次泊松跳跃扩散过程,期权敲定价格满足公式,得到亚式期权的定价公式及亚式看涨期权的平价公式。
关键词：亚式期权定价 公平保费 非齐次泊松跳跃扩散 
资本资产定价模型的扩展及其在保险中的应用
《成都理工大学学报（社会科学版）》2014年第3期57-62,共6页张鸿雁 李丽玲 
湖南省自然科学基金课题"基于习惯形成偏好的金融决策优化理论与模型研究"(10JJ5001);中南大学自由探索计划"投资组合模糊优化理论模型与方法研究"(Z12072)
传统的资本资产定价模型是在一系列过于严格化、理想化的条件下建立起来的。针对现实资本市场情况,通过对资本资产定价模型的应用条件的部分修改,如增加保险公司存在违约风险、交易费用和税收的条件,并且讨论交易费用分别为固定值和保...
关键词：资本资产定价模型 公平保费 财产保险 
认股权证的修正精算定价研究
《数学的实践与认识》2013年第11期42-46,共5页钱丽丽 邓桂丰 
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(slx10009);上海市教委科研创新项目(12YZ173);上海市本级财政部门预算项目(1130IA15;1139IA0013);上海立信会计学院开放经济与风险管理学科群课题(KFXKQ11-13);上海市教委重点学科建设项目(J51702)
基于修正Bladt和Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法的基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度,利用公平保费原则建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险...
关键词：认股权证 保险精算定价 公平保费 概率测度 
汇率期权的保险精算定价及均值分析
《吉首大学学报（自然科学版）》2010年第2期33-36,共4页张元庆 刘洪霞 
山东科技大学"春雷计划"资助项目(2008AZZ087)
基于一个具体的汇率模型,讨论了汇率期权的定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期权定价公式,得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公...
关键词：公平保费 期权定价 汇率 
跳跃过程下的汇率连动期权的定价被引量：3
《经济数学》2010年第1期67-72,共6页张元庆 闻德美 刘美娟 
山东科技大学"春雷计划"资助项目(2008AZZ087;2008AZZ092)
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式.
关键词：公平保费 汇率连动期权 期权定价 伊藤公式 Girsanov公式 
复合期权的保险精算定价被引量：3
《统计与决策》2009年第18期59-60,共2页钱丽丽 柴俊 邓桂丰 
文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险...
关键词：复合期权 保险精算定价 公平保费 概率测度 
分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：7
《经济数学》2009年第3期23-28,共6页孙玉东 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结论.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散模型 公平保费 
复合期权的保险精算定价被引量：8
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2008年第8期1343-1346,共4页毕学慧 杜雪樵 
在利率确定情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率——保险精算方法,给出复合期权定价公式,得到一种复合期权(看涨期权的看涨期权)的表达式。
关键词：期权定价 公平保费 概率测度 保险精算 
欧式幂期权的保险精算法定价被引量：4
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2008年第1期60-63,共4页崔立梅 
在利率和风险资产的收益率、波动率都为时间相依的函数的情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度——保险精算方法给出欧式幂期权定价的公式,得到了欧式看涨期权和看跌期权的价格与Black-Scholes公式一致的表达式和平价关系。
关键词：幂期权 公平保费 概率测度 保险精算 
几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：8
《统计与决策》2007年第23期16-18,共3页邓英东 何启志 范允征 
江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目(06KJD110051);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2006KJ053C);安徽省教育厅人文社科资助项目(2007SK120);安徽省高校青年教师资助计划项目(2007jq1082)
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标...
关键词：公平保费 几何分数布朗运动 交换期权 
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