杜雪樵

作品数：64被引量：239H指数：8
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供职机构：合肥工业大学数学学院更多>>
发文主题：期权定价鞅方法跳扩散过程强相合性跳扩散模型更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学社会学更多>>
发文期刊：《滁州学院学报》《数学的实践与认识》《南方经济》《大学数学》更多>>
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基于直觉纯语言集结算子的多属性群决策方法被引量：4
《运筹与管理》2017年第5期62-68,共7页彭勃 叶春明 杜雪樵 
国家自然科学基金资助项目(71271138);上海理工大学科技发展项目(16KJFZ028);上海市高原学科项目"管理科学与工程"(GYXK1201);浙江省自然科学基金资助项目(LQ15G010003);宁波市自然科学基金资助项目(2015A610172)
定义了直觉纯语言集及其运算法则和直觉纯语言变量的数学期望和精确函数,提出了一些基于直觉纯语言评估标度及其运算法则的信息集结算子。在此基础上,给出了一种专家权重、属性权重及属性值均以语言标度形式给出的直觉纯语言信息集结方...
关键词：群决策 集结算子 直觉 纯语言信息 
纯语言信息下基于PLHAA算子的多属性群决策法被引量：7
《运筹与管理》2013年第1期48-53,共6页彭勃 叶春明 杜雪樵 
国家自然科学基金资助项目(71271138);教育部人文社会科学规划基金项目(10YJA630187);上海市教育委员会科研创新项目(12ZS133);高等学校博士点基金(20093120110008);上海市重点学科建设项目(S30504)
本文给出了建立在纯语言加权算术平均(PLWAA)算子和推广的有序加权平均(EOWA)算子基础上的纯语言混合算术平均(PLHAA)算子,研究了专家权重、属性权重及属性值均以语言形式给出的纯语言多属性群决策问题,提出了一种纯语言多属性群决策方...
关键词：多属性群决策 纯语言 算子 供应链管理 
高频金融数据中市场微观结构噪音误差估计被引量：1
《大学数学》2012年第5期62-69,共8页叶绪国 杜雪樵 
贵州省教育厅自然科学基金(黔教科20090080;2010076);凯里学院校级课题(Z1214);凯里学院重点学科建设项目(KZD2009001)
由于在波动率估计中高频数据的使用,市场微观结构噪音的干扰对无偏的和一致的估计波动率已经变成了一种障碍.为了更好地估计真实波动率,噪音方差估计显得日益重要.本文基于目前关于波动率估计研究成果,提出了在不同的假设情况下估计市...
关键词：高频数据 市场微观结构噪声误差 估计 
分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价
《滁州学院学报》2012年第2期28-31,共4页桑利恒 杜雪樵 
滁州学院校级科研项目(2011KJ003B)
在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式.
关键词：分数-跳扩散 风险中性测度 上限型买权 抵付型买权 
基于鞅方法下分数布朗运动欧式回望期权的定价
《大学数学》2012年第2期50-53,共4页桑利恒 杜雪樵 
利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权—回望期权的定价问题.首先列出了有关的定义和引理;其次利用该定义和引理建立了分数布朗运动情况下的价格模型,通过鞅方法,得到了回望期权价格所满足的方程;最后分别给出了看跌回望期权和...
关键词：分数布朗运动 鞅方法 回望期权 
含噪音高频数据动态整合估计波动率的方法
《大学数学》2011年第4期108-112,共5页何成洁 杜雪樵 叶绪国 
时间域和状态域方法是两种常见的非参数估计方法.前者主要使用的是最近的历史数据,而后者则主要依赖于过去的历史信息.本文在时间域上,通过对含噪音高频数据采用双时间尺度方法获得其波动率,进而获得经动态整合后的波动率.
关键词：动态整合 时间域 状态域 双时间尺度 波动率 
双障碍幂型期权定价公式被引量：3
《大学数学》2011年第3期115-119,共5页孙江洁 杜雪樵 
为了进一步完善障碍期权理论,更好地适应金融市场的需求,本文在完全市场条件下,利用连续时间的双障碍幂型期权买权过程的鞅性和等价鞅测度变换的方法,得到了双障碍幂型期权定价模型的显式解.
关键词：双障碍期权 幂型期权 鞅 停时 买权 
资产价格中跳的检验与度量(英文)
《大学数学》2011年第2期18-24,共7页叶绪国 杜雪樵 
the Natural Science Research Project for Education Depart ment of Guizhou Province (20090080 , 2010076);the project of Kaili College (zl004) and the Key Discipline Construction Program of Kaili University (KZD2009001)
分离估计归因于跳部分和连续部分对资产定价是非常重要的.由于市场信息的流入,前者通常比后者缺少可预测性.到目前为此,小波方法对于发现跳点和估计跳大小是有力的,正如王亚珍[1].但是在一些程度上,在点估计方面不能准确地对跳的位置和...
关键词：跳 估计 已实现波动率 幂变差 
分数布朗运动下的亚式期权定价被引量：7
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2011年第2期317-320,共4页周银 杜雪樵 
Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的无市场假设仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型,文章在标的资产服从分数布朗运动的环境下,借助保险精算的方法,给出亚式期权的定价公式,进一步论证了几何布朗运动是分数布朗运动的...
关键词：分数布朗运动 亚式期权定价 保险精算 
分数布朗运动下的回望期权定价被引量：11
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2010年第5期797-800,共4页桑利恒 杜雪樵 
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权...
关键词：分数布朗运动 Itó公式 回望期权 
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