分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价  

Pricing of Two Kinds of Exotic Options with a Fractional-Jump-diffusion Models

作　　者：桑利恒[1] 杜雪樵[2] 

机构地区：[1]滁州学院数学学院,安徽滁州239000 [2]合肥工业大学数学学院,安徽合肥230009

出　　处：《滁州学院学报》2012年第2期28-31,共4页Journal of Chuzhou University

基　　金：滁州学院校级科研项目(2011KJ003B)

摘　　要：在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式.In order to characterize the dependence in stock prices and the stock price jumps caused by the arrival of significant information in markets, this article assumes the stock price follows with a non-- homogeneous Poisson jump--diffusion process scores and derives the pricing formulas of the two exotic options by martingale method by the way of the existing integral theory.

关 键 词：分数-跳扩散 风险中性测度 上限型买权 抵付型买权 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]