风险中性测度

作品数：17被引量：19H指数：2
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相关期刊：《滁州学院学报》《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《工程数学学报》更多>>
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广义双曲模型下锁定期权的定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2021年第5期620-626,共7页何二倩 李翠香 
国家自然科学基金(11571089);河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053);河北师范大学在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2021048)。
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特...
关键词：广义双曲模型 锁定期权 测度变换 特征函数 风险中性测度 ESSCHER变换 
Lévy跳扩散过程下选择期权的定价
《数学的实践与认识》2020年第22期95-102,共8页王心悦 李翠香 
国家自然科学基金(11571089);河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053)。
考虑了当资产价格服从指数Lévy跳扩散过程时选择期权的定价.首先运用均值修正的方法构造了风险中性测度.其次运用风险中性定价原理及测度变换的方法得到了选择期权的定价公式,此定价公式用对数收益的特征函数的积分表示,其形式相较于...
关键词：Lévy跳扩散过程 选择期权 风险中性测度 特征函数 测度变换 
基于相对熵方法的长寿债券定价研究被引量：6
《中国管理科学》2019年第5期32-41,共10页宋平凡 谭常春 祁毓 
教育部人文社科基金资助项目(18YJC790140);国家自然科学基金资助项目(71803036);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JS2018HGXJ0038);国家社科基金后期资助项目(15FJY014)
本文在风险中性测度理论的框架下对经典的长寿风险衍生品——EIB/BNP型长寿债券进行了定价。文章首先使用Cairns-Blake-Dowd两因子模型,模拟预测了我国高龄人口未来的死亡率路径,然后通过引入三种相对熵,即Kullback-Leibler相对熵、Tsal...
关键词：长寿债券 风险中性测度 Kullback-Leibler相对熵 Tsallis相对熵 Rényi相对熵 
基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用被引量：2
《经济数学》2016年第2期23-28,共6页王国帅 赵佃立 
国家自然科学基金资助项目(11271260;11171216);中国沪江基金(B14005);上海市一流学科资助项目(XTKX2012)
首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价,并验证了涨跌期权价格之间的平价关系.最后研究了一类利差期权的定价问题...
关键词：应用数学 期权定价 风险中性测度 不确定理论 利差期权 
一类带跳价格过程模型的分析
《扬州大学学报（自然科学版）》2013年第4期18-21,共4页蔡云峰 王尚九 袁俊 
国家自然科学基金资助项目(11101216);河南省教育厅科学技术研究重点项目(12A110011);南京人口管理干部学院科研基金资助项目(2012C12)
对于含储存费用的基础商品和资产组合价格的随机过程,首先利用测度变换,借助泊松过程,得到风险中性测度,进一步地在含有储存费率的情况下,得到贴现价值过程的鞅性和基础商品价格表示的公式.
关键词：持有成本 泊松过程 鞅 风险中性测度 
交换期权的平价关系(英文)
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》2013年第1期24-27,共4页刘雪花 胡华 
Project supported by the National Natural Science Foundation of China(11261042)
本文通过对交换期权的分析,运用一系列假设,得出了交换期权的平价关系这一命题,然后对其进行证明讨论.
关键词：交换期权 布朗运动 泊松过程 跳跃幅度 风险中性测度 
分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价被引量：2
《江西师范大学学报（自然科学版）》2012年第6期612-614,共3页马玲 胡华 
国家自然科学基金(61063020);宁夏自然科学基金(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划(2010)资助项目
利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.
关键词：最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望 
分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价
《滁州学院学报》2012年第2期28-31,共4页桑利恒 杜雪樵 
滁州学院校级科研项目(2011KJ003B)
在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式.
关键词：分数-跳扩散 风险中性测度 上限型买权 抵付型买权 
等价鞅测度模型在欧式认股权证定价中的应用被引量：1
《三峡大学学报（自然科学版）》2012年第2期110-112,共3页张凯凡 
介绍了认股权证,并利用等价鞅测度定理给出欧式认股权证定价的一般公式,如修正一些基本假设,可推导一些应用于特殊情况的权证定价公式.
关键词：等价鞅测度 认股权证 BLACK-SCHOLES公式 风险中性测度 
关于离散时间下可转换债券定价模型的课堂教学探讨被引量：1
《中国科技信息》2011年第2期204-205,共2页马驰 
安徽高等学校省级自然科学研究资助项目(KJ2009B053Z);安徽省高校青年教师科研资助项目(2008jq1036)
可转换债券是一种企业债券和股票期权相结合的混合证券,越来越受到企业的青睐,而对它的教学和研究主要集中在连续时间下的可转债定价模型。本文主要是针对课堂教学中对离散时间下的可转换债券定价模型进行的初步探讨,在连续时间下的可...
关键词：可转换债券 期权 风险中性测度 衍生证券 
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