BLACK-SCHOLES公式

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G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式
《理论数学》2023年第5期1363-1369,共7页郑红 李洋 
随着金融市场的蓬勃发展,Black-Scholes公式得到了广泛研究,我们考虑在G-期望框架下,对于G-布朗运动和G-跳过程共同驱动的线性随机微分方程,由G-伊藤公式和泰勒公式,严格得到了Black-Scholes公式并给出了证明。
关键词：BLACK-SCHOLES方程 G-期望 G-Lévy过程 G-伊藤公式 
基于Black-Scholes公式的供应链期权契约的定价研究被引量：1
《商场现代化》2016年第15期10-11,共2页李璐含 
在Stackelberg博弈理论的L-F(Leader-Follower)方式下,一个两级化供应链通过引入供应链期权契约,实施风险分担。供应商作为领导者,需要提供一套行之有效的价格参数,以达到供应链协调。因为期权本身属于金融衍生工具,所以考虑引入金融期...
关键词：供应链期权契约 BLACK-SCHOLES公式 供应链协调 定价 
保险新政下可转债品种的投资价值分析——基于投资组合的视角被引量：1
《保险职业学院学报》2015年第5期12-16,共5页徐景峰 何溯源 
保险投资新政拓宽了保险机构的投资渠道,对全行业的资产负债能力提出更高的要求。在新环境下必须要将保险投资多元化,不断探索与保险负债更匹配的新投资品种。本文着力于探讨新政规定中增加的一类品种——可转换债券,根据当前可转债市...
关键词：保险投资 可转换债券 久期凸度免疫 BLACK-SCHOLES公式 
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(5):Black-Scholes的世界
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》2015年第5期408-413,共6页毛学荣 李晓月 
国家自然科学基金(11171056;11171081)
主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用.
关键词：Black-Scholes偏微分方程 Black-Scholes公式 MONTE CARLO模拟 EULER-MARUYAMA方法 
同质信念与Black-Scholes公式定价偏差——基于期权定价的保险精算方法被引量：2
《经济数学》2015年第2期15-20,共6页柯政 秦梦 
本文分析了包括BS的鞅方法在内的四种期权定价方法.Mogens Bldt和郑红给出的保险精算定价方法是非套利定价,缺少足够的理论基础.另外,存在同质信念的市场上BS定价并非完全无套利,如果对不同股票进行分散化投资,只要基础资产种类足够多,...
关键词：期权定价 同质信念 精算套利 弱有效市场 
一类带跳的时滞Black-Scholes模型
《黑龙江大学自然科学学报》2015年第2期141-149,共9页张庆华 薛大威 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038)
研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模...
关键词：BLACK-SCHOLES公式 最小鞅测度 LÉVY过程 带跳随机时滞微分方程 
期权定价思想在决策分析中的应用
《现代经济信息》2014年第23期369-369,共1页陈昆 
本文在无套利假设下,利用期权定价理论的思想,把Black-Scholes公式应用在决策分析中。
关键词：期权定价 决策分析 BLACK-SCHOLES公式 
Black-Scholes公式在非寿险定价中的应用
《经营管理者》2013年第17期146-147,共2页陈阳 周竞 马绍东 
本文从看跌期权与保险本质的一致性出发,应用期权定价公式分别对汽车保险与失能收入保险的定价进行讨论,对B-S公式中的参数进行了重新定义与量化,并结合实务进行了数据验证。试图为非寿险保险产品的费率厘定提供新的思路。
关键词：看跌期权 定价 非寿险 B-S模型 
美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅被引量：2
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》2013年第11期1576-1579,共4页郭园园 王永茂 路秀玲 
河北省教育厅基金资助项目(Z2008136)
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密...
关键词：期权定价 布朗运动 鞅方法 BLACK-SCHOLES公式 美式期权 随机波动 风险系数 停时 
Black—Scholes模型在我国权证市场的实证研究
《中国电子商务》2013年第22期84-85,共2页周庆欣 
2012年“大学生创新创业训练计划”国家级立项项目研究成果,项目编号：201210149034.
本文主要研究了Black—Schoies期权定价公式在我国权证市场的应用。通过定价公式算出期权定价结果，对模型在实际期权市场做出检验。
关键词：期权 期权价格 BLACK-SCHOLES公式 红利 
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