张庆华

作品数：3被引量：2H指数：1
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供职机构：东华大学理学院更多>>
发文主题：分数布朗运动时滞泊松期权欧式更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《黑龙江大学自然科学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金更多>>
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带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价被引量：2
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2015年第2期10-18,共9页易小兰 张庆华 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海教委重点资助项目(12ZZ063)
假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。
关键词：分数布朗运动 泊松跳过程 欧式幂式期权 
一类带跳的时滞Black-Scholes模型
《黑龙江大学自然科学学报》2015年第2期141-149,共9页张庆华 薛大威 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038)
研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模...
关键词：BLACK-SCHOLES公式 最小鞅测度 LÉVY过程 带跳随机时滞微分方程 
由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型
《黑龙江大学自然科学学报》2014年第6期701-709,853,共9页张庆华 薛大威 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038)
股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限制的条件之下,证明...
关键词：随机时滞方程 分数布朗运动 分数Ito积分 期权定价 B-S公式 
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