B-S公式

作品数：29被引量：50H指数：5
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上证50ETF期权价格模拟实证分析
《产业与科技论坛》2020年第2期42-44,共3页徐宇欣 
2019年度贵州省科技厅项目(编号:黔科合基础[2019]1050号)研究成果.
期权是一种避险理财工具,但同时存在风险。因此,确定股票期权合理的定价,是学者经常研究的问题。本文将上证50ETF股票价格作为研究对象,建立GARCH模型推测未来股票价格走势,同时计算历史波动率带入B-S模型,借助蒙特卡洛模拟计算两种方...
关键词：期权价格 B-S公式 GARCH模型 蒙特卡洛模拟 
基于B-S公式与时间序列模型对期权价格的预测被引量：1
《时代金融》2019年第36期62-63,共2页吕漫妮 
国内的期权市场发展迅猛,目前不仅规模庞大、活跃度高,而且价格波动较大,因此期权价格的预测对于投资者和市场的稳定发展极其重要。本文利用Black-Scholes公式(最常用的期权定价公式)和时间序列模型相结合的方法对期权价格进行预测,以50...
关键词：期权价格预测 期权定价公式 时间序列模型 
四大国有银行资产波动率的时变性分析
《新商务周刊》2019年第10期125-126,共2页吴勇 古梦乐 章伟义 
四大国有银行资产波动率一直是学术界和管理层关心的焦点之一.然而利用B-S模型和GARCH模型分别计算出银行资产波动率不变和改变情况下的存款保险费率,发现两者存在显著差异,因此仍有必要进行仔细验证其合理性.本文从四大国有银行资产波...
关键词：时变波动率 存款保险价格 B-S公式 
期权定价方法综述
《时代金融》2015年第11X期147-,149,共2页周国勇 
随着金融市场的不断发展壮大,期权的种类与数量也在急剧的增长,相应的期权的定价则显得越来越重要,本文简要的总结了几种经常被使用的定价方法。
关键词：期权 定价 B-S公式 
连续鞅论在期权定价中的应用研究
《长春师范大学学报》2015年第10期17-19,共3页周一美 王志福 田俊杰 杨影 刘佳瑞 
国家自然科学基金(11671070)
本文运用连续鞅论的相关知识对经典的期权定价公式——B-S公式进行推导。首先通过介绍B-S公式所需要的7种假设条件来得到无风险证券B(t)及普通股票S(t)的表达式,其次通过介绍Girsanov定理,并在鞅方法的运用中应用此定理,通过两步进行推...
关键词：布朗运动 GIRSANOV定理 标准正态分布 B-S公式 
由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型
《黑龙江大学自然科学学报》2014年第6期701-709,853,共9页张庆华 薛大威 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063);东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038)
股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限制的条件之下,证明...
关键词：随机时滞方程 分数布朗运动 分数Ito积分 期权定价 B-S公式 
期权定价理论及其VBA实现过程
《时代金融》2014年第11Z期244-244,共1页李大鹏 
期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的.现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定...
关键词：看涨期权 看跌期权 B-S公式 VBA 
基于三叉树模型下的美式期权定价
《时代经贸（下旬）》2013年第3期76-77,共2页陶涛 
本文在二叉树期权定价模型基础上，针对其不足，运用无风险套利定价原理对美式期权进行7分析，建立了三叉树期权定价模型。并通过具体实例与二叉树期权定价模型进行了结果比较，得出三叉树美式期权定价模型更符合实际情况的结论。
关键词：三叉树 美式期权 B-S公式 
Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探被引量：1
《武汉金融》2013年第2期15-18,共4页吴义能 
按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的...
关键词：B-S公式 无风险利率 资产波动率 
浅谈期权定价中的随机数学模型的建立和发展
《科教文汇》2012年第27期112-113,共2页杨新宇 邬伟三 
白城师范学院青年基金项目[2009]32号成果
期权定价是经济领域与数学领域中最复杂的模型问题之一,从"期权"这一概念的提出到现在已有一百多年的时间,各类期权定价模型都有了飞速的发展。本文根据期权定价的类型,浅析其随机数学模型的建立和发展。
关键词：期权定价 BROWN运动 B-S公式 期权收益 
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