基于三叉树模型下的美式期权定价  

作　　者：陶涛[1] 

机构地区：[1]首都经济贸易大学经济学院,北京100070

出　　处：《时代经贸（下旬）》2013年第3期76-77,共2页Economic & Trade Update

摘　　要：本文在二叉树期权定价模型基础上，针对其不足，运用无风险套利定价原理对美式期权进行7分析，建立了三叉树期权定价模型。并通过具体实例与二叉树期权定价模型进行了结果比较，得出三叉树美式期权定价模型更符合实际情况的结论。

关 键 词：三叉树 美式期权 B-S公式 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]