期权价格

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经济风险的前瞻性测度与收益率预测被引量：1
《系统工程理论与实践》2024年第7期2137-2154,共18页黄金波 尤亦玲 朱逸民 
国家自然科学基金(72371079,71971068,72301077);广东省自然科学基金杰青项目(2023B1515020045);广州市科技计划(20212210002);深大社科2035计划(ZYZD2302)。
如何准确地测度风险是投资者面临的现实问题,也是金融学研究领域的重要理论问题,以往基于历史信息的风险测度往往缺少前瞻性,导致相关风险管理手段在投资实践中表现不佳.本文运用现金流复制法提取上证50ETF期权价格中的前瞻信息,测算诺...
关键词：经济风险 前瞻信息 期权价格 收益率预测 
期权价格预测的LSTM网络
《福建电脑》2023年第12期20-23,共4页肖鑫 
期权是重要的金融衍生品和风险管理工具之一,提高期权价格预测的精度对投资者的风险管理十分必要。本文提出了基于多源信息的LSTM模型来预测期权价格。首先通过金融数据库计算得到多源信息数据,然后构建单层LSTM网络在训练集上训练模型...
关键词：期权价格 长短期记忆神经网络 多源数据 
基于深度学习的期权价格预测研究
《商展经济》2023年第11期98-101,共4页张贺鹏 周伟 
期权作为一种高杠杆的金融衍生品,拥有出色的套利和对冲性能。传统的无套利期权定价方法,包括Black-Scholes期权定价模型、Merton模型和Heston模型,他们的诞生均具有严格的假设条件,同时使用随机过程拟合期权价格走势。然而,由于实际期...
关键词：期权定价 深度学习 BLACK-SCHOLES期权定价模型 BP神经网络 LSTM神经网络 
投资者情绪对上证50ETF期权价格的影响研究
《金融》2023年第3期527-533,共7页唐丽蓉 
在现代金融理论的发展进程中,投资者情绪对期权价格的影响一直是研究者们关注的重点。文章从行为金融学的角度出发,分析投资者情绪变量对期权价格的影响,结果表明,投资者情绪不仅通过期权市场直接影响期权价格,而且通过影响标的资产市...
关键词：投资者情绪 上证50ETF期权 
人民币外汇普通美式期权定价实证研究
《金融市场研究》2022年第11期83-88,共6页马曙光 袁勋 崔亦谦 
2022年6月,外汇交易中心在银行间市场上线了人民币外汇普通美式期权产品。与欧式期权不同,美式期权的买方可选择在到期日或到期日之前的任何一天行权。行权时间的不确定性导致美式期权无法直接通过解析公式,而是必须通过半解析公式或者...
关键词：美式期权 期权价格 银行间市场 欧式期权 定价问题 解析公式 人民币外汇 到期日 
期权隐含风险厌恶对我国实体经济活动的预测研究
《华北水利水电大学学报（社会科学版）》2022年第3期12-19,共8页吴鑫育 王珍 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2019A0659);安徽省高校优秀拔尖人才培育项目(gxfx2017031)。
实体经济是国民经济的基础和命脉,实体经济活动的预测对政策制定、企业发展以及投资行为都具有十分重要的现实意义。基于GJR-GARCH模型,采用我国上证50ETF期权价格数据,结合滤波历史模拟方法估计经验定价核,从中提取出代表性投资者的隐...
关键词：隐含风险厌恶 实体经济活动 期权价格 
基于Hull-White扩展模型的欧式期权动态定价方法被引量：3
《系统管理学报》2021年第4期685-696,共12页李坤昊 秦学志 王麟 
国家自然科学基金资助项目(71471026,71871040);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095);辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005)。
欧式期权的动态定价过程可归结为实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环。为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法:以平稳仿射随机波动率模型作为...
关键词：期权动态定价 Hull-White扩展 期权价格曲面 仿射随机波动率模型 粒子滤波 
我国白糖期权价格有效性的实证研究——基于期权定价的数值方法
《老字号品牌营销》2021年第2期87-88,共2页周芳 
湖北经济学院法商学院2019年院级科学研究项目:我国商品期货期权市场发展现状及特点的实证研究(课题编号:2019K15)的研究成果。
2017年被称为期权发展的元年,白糖期权作为郑州商品交易所2017年4月19日上线的首批商品期权,期货期权,美式期权,为实体企业特别是糖企提供了套期保值的新手段,然而,我国商品期权发展迅速,但起步较晚,上市3年之后是否发挥期权交易的优势...
关键词：白糖期权 期权定价 二叉树模型 
2个数学模型下的铜期权定价比较被引量：1
《吉首大学学报（自然科学版）》2020年第3期58-61,共4页王晚生 莫英 邓丹丹 郭永红 
将估计的参数代入Black-Scholes模型和Merton跳-扩散模型,计算铜期权的认购期权合约在到期日之前的理论价格.对比2个模型的铜期权理论价格与实际期权价格发现,Merton跳-扩散模型的定价效果比Black-Scholes模型的更优,且在定价过程中Mer...
关键词：BLACK-SCHOLES模型 Merton跳-扩散模型 铜期权 期权价格 
考虑投资者情绪的期权价格隐含信息对波动率预测效果研究被引量：3
《南方金融》2020年第3期50-64,共15页张磊 
黑龙江省省属本科高校基本科研业务费科研项目《普惠金融视角下金融支持黑龙江省乡村振兴研究》 (项目编号 :2019-KYYWF-003)的资助。
资产价格波动率的预测是金融风险管理以及资产定价的重要内容和关键环节.为有效预测资产收益波动率,本文构建一个考虑投资者情绪的长期波动率预测模型,并在此基础上基于2000-2015年香港股票市场数据对模型有效性进行检验.研究结果表明:...
关键词：资本市场 期权隐含信息 投资者情绪 风险中性偏度 波动率预测 
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