看涨期权

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两值期权价值的推导
《宁德师范学院学报（自然科学版）》2024年第2期123-127,共5页王海叶 
假设lnST是正态分布的随机变量,股票期望收益率、股价波动率、无风险利率三者都是常量,运用风险中性定价原则,推导两值期权在任意时刻t∈[0,T]的价值.并且证明得到的两值期权价值计算公式和求解偏微分方程的结果一致.
关键词：两值期权 资产或无价值看涨期权 现金或无价值看涨期权 
疫情风险下基于看涨期权的生鲜农产品供应链决策被引量：2
《物流技术》2024年第2期106-116,共11页秦智聃 李保东 林强 
重庆市社会科学规划培育项目(2020PY49);重庆市教育委员会人文社会科学研究重点项目(22SKGH451);重庆市自然科学基金面上项目(CSTB2022NSCQ-MSX1057);重庆市教育委员会科学技术研究项目(KJQN202001611)。
新冠疫情对生鲜农产品供应链造成严重冲击,为缓解这一痛点,在疫情风险背景下,构建了一个生鲜农产品供应商和零售商组成的单周期两阶段生鲜农产品供应链,并引入看涨期权,研究零售商和供应商的最优订货定价策略。研究表明:零售商的最优期...
关键词：疫情风险 生鲜农产品 供应链 看涨期权 STACKELBERG博弈 
省间电力期权交易市场探讨(下)
《中国电力企业管理》2023年第7期48-51,共4页詹智民 汤旸 叶泽 
电力现货市场价格变化幅度大反映了电力市场和电力系统客观规律。目前省间现货期权有更大的经济价值,场外交易符合国家相关政策规定,而且可以在目前的交易技术平台上完成。简单的看涨和看跌期权模拟计算结果表明,缺电省电网企业参与看...
关键词：新能源企业 看跌期权 场外交易 看涨期权 电网企业 购电成本 有效避免 电力系统 
高阶灾难保险的价格——VIX期权
《清华金融评论》2023年第3期99-100,共2页杨翱翔 
VIX期权是芝加哥期权交易所2006年推出的基于波动率指数的期权.VIX看涨期权和标准普尔500指数(SPX)看跌期权对投资者来说都是"灾难保险",二者功能显然高度重合.为什么在SPX期权已广泛交易的情况下,投资者还对VIX期权有需求呢?本文介绍...
关键词：看涨期权 看跌期权 波动率指数 标准普尔500指数 灾难 芝加哥 合作者 价格 
上海期货交易所就白银期货期权合约和螺纹钢期货期权合约公开征求意见
《中国贵金属》2022年第12期11-11,共1页
上海期货交易所日前发布的白银期货期权合约(征求意见稿)拟规定,合约标的物为白银期货合约(15千克),涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度相同,合约月份为最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后...
关键词：期货合约 期权合约 征求意见稿 看涨期权 看跌期权 持仓量 白银期货 涨跌停板 
基金经理陷"场外期权"传言,监管难题何解?
《中国新闻周刊》2022年第31期44-46,共3页蒋芷毓 
8月8日晚,一则"多名公募基金经理违规参与场外期权交易被带走"的传言引发关注,将一种可能的利益链条披露.传言称,基金经理通过中介下单场外个股看涨期权,再用自己所管理的基金拉抬股价,杠杆能达到十倍以上,以此获利. 尽管该传言未被证实...
关键词：基金经理 新兴业务 看涨期权 定制化 场外期权 交易场所 证券业 利益链条 
算术平均亚式期权风险管理
《中国货币市场》2022年第8期28-31,共4页蔺顺锋 王世奇 
算术平均亚式期权作为常见的亚式期权类型,由于不能得到其估值和风险参数的解析解,使得该类型期权在风险管理时具有一定难度,本文主要讨论了利用看涨期权组合进行静态复制,通过模拟发现静态复制可以对冲亚式期权的大部分风险。同时讨论...
关键词：亚式期权 看涨期权 风险管理 风险参数 动态对冲 复制 解析解 
碳中和背景下燃气机组的期权组合套利策略被引量：2
《电力建设》2022年第4期10-19,共10页辜炜德 冷媛 赖姝颖 邱靖 陶悦川 赵俊华 
国家自然科学基金资助项目(72171206)。
在碳中和背景下,快速响应的天然气机组以及新型储能系统将在电力系统中起到至关重要的作用。然而由于天然气机组的燃料成本较高,在电力市场中将面对金融风险。为燃气机组设计了在电力金融市场和现货市场中的资产组合运营策略。利用金融...
关键词：燃气机组 销售看跌期权 购买看跌期权 销售看涨期权 资产组合优化 电转气(P2G) 金融衍生品 风险管理 
透析期权方式下继续涉入被转移金融资产的核算
《航空财会》2022年第1期35-41,共7页苏力 
2021年起所有企业都要执行2017年修订的新金融工具准则,新的金融资产转移准则为切实解决我国企业金融资产转移创新实务中的问题,针对以期权方式继续涉入被转移金融资产的业务给出了更为细致的处理规定,并明确了继续涉入情况下的负债计...
关键词：继续涉入负债 看涨期权 看跌期权 
基于复傅里叶级数展开的最低身故利益保障寿险产品的定价被引量：1
《应用概率统计》2022年第1期123-137,共15页张博 张志民 
国家自然科学基金项目(批准号:11871121)资助.
本文利用复傅里叶级数展开方法(CFS)对最低身故利益保障(GMDB)寿险产品进行定价,其主要的思想是对辅助函数进行傅里叶级数展开.本文考虑了两种剩余寿命密度函数的形式,即联合指数形式和分段常数死亡率形式,并通过运用已知的Levy模型的...
关键词：CFS方法 最低身故利益保障 看涨期权 看跌期权 Levy模型 
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