算术平均亚式期权风险管理  

Risk Management of Arithmetic Average Asian Options

作　　者：蔺顺锋 王世奇 

机构地区：[1]中国光大银行金融市场部

出　　处：《中国货币市场》2022年第8期28-31,共4页China Money

摘　　要：算术平均亚式期权作为常见的亚式期权类型,由于不能得到其估值和风险参数的解析解,使得该类型期权在风险管理时具有一定难度,本文主要讨论了利用看涨期权组合进行静态复制,通过模拟发现静态复制可以对冲亚式期权的大部分风险。同时讨论了在极端行情下动态对冲效果。

关 键 词：亚式期权 看涨期权 风险管理 风险参数 动态对冲 复制 解析解 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]