Matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探  

作　　者：吴义能[1] 

机构地区：[1]华中科技大学,湖北武汉430071

出　　处：《武汉金融》2013年第2期15-18,共4页Wuhan Finance

摘　　要：按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的新方法。

关 键 词：B-S公式 无风险利率 资产波动率 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]