带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价  

European power option pricing under the environment of Fractional Brownian Motion with Poisson jump

作　　者：易小兰[1] 张庆华[1] 闫理坦[1] 

机构地区：[1]东华大学理学院,上海201620

出　　处：《苏州科技学院学报（自然科学版）》2015年第2期10-18,共9页Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11171062);上海教委重点资助项目(12ZZ063)

摘　　要：假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。In this paper we assume that the underlying stock price is subject to the Poisson jump process under the Fractional Brownian Motion environment. By the measure transformation method,we have selected different probability measures and successfully given the power option pricing.

关 键 词：分数布朗运动 泊松跳过程 欧式幂式期权 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]