G-期望

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G-期望框架下的指数O-U期权定价模型
《理论数学》2024年第4期91-97,共7页江继祥 
本文基于G-期望空间理论和指数O-U (Ornstein-Uhlenback)过程模型,将指数O-U过程推广到G-期望空间,在股价预期收益率波动的基础上,使模型更加广泛地适用于概率测度还无法确定的情况,推导出G-期望空间下的O-U过程模型的股票价格公式以及...
关键词：随机微分方程 G-伊藤公式 指数O-U过程 非线性期望 
g-期望的一些性质及其应用研究
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第2期1-6,共6页钟文倩 纪荣林 李敏 周津名 
国家社会科学基金资助项目(22BTJ059);安徽省高校自然科学研究项目重点项目(2022AH050067,2023AH051310)。
在经典的g-期望理论的基本假设条件下,对定义在L^(p)(1
关键词：G-期望 凸性 凸风险度量 倒向随机微分方程 
G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式
《理论数学》2023年第5期1363-1369,共7页郑红 李洋 
随着金融市场的蓬勃发展,Black-Scholes公式得到了广泛研究,我们考虑在G-期望框架下,对于G-布朗运动和G-跳过程共同驱动的线性随机微分方程,由G-伊藤公式和泰勒公式,严格得到了Black-Scholes公式并给出了证明。
关键词：BLACK-SCHOLES方程 G-期望 G-Lévy过程 G-伊藤公式 
数学期望在风险控制中的应用研究
《大市场》2021年第5期120-120,共1页谢杨晓洁 
金融风险问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风险最小化间的均衡。金融风险是研究资本市场的重要指标,准确的计量并预测资本市场上金融资产的金融风险,...
关键词：金融风险 G-期望 条件G-期望 g-鞅 
次线性g-期望的性质及其应用
《中山大学学报（自然科学版）》2019年第5期153-158,共6页纪荣林 周津名 
江苏省自然科学基金青年基金(BK20150167);安徽大学博士科研启动(Y040418128);安徽省高校自然科学研究(KJ2018A0496,KJ2019A0001)
在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在g-期望的框架下说明了Detlefsen-Scandolo(2005)与Jiang(2008)中关于动态...
关键词：倒向随机微分方程 次线性g-期望 动态一致性风险度量 
g-鞅的Doob不等式和Chow不等式
《河西学院学报》2019年第2期1-5,共5页蔺海新 
本文应用倒向随机微分方程的有关理论和g-鞅的Jensen不等式证明了g-鞅的极大值不等式、g-鞅的Doob不等式和g-鞅的Chow不等式及其两种特殊情形,推广了不等式的相应结果.
关键词：倒向随机微分方程 g-鞅 Doob不等式 Chow不等式 G-期望 
基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈（英文）被引量：2
《控制理论与应用》2019年第1期13-21,共9页杨碧璇 郭铁信 吴锦标 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11671404,11571369);the Provincial Natural Science Foundation of Hunan(2017JJ3405);the Yu Ying Project of Central South University
本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-Lévy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管...
关键词：随机微分博弈 G-期望 正倒向随机微分方程 最大值原理 验证定理 
g-期望的凸性及其应用被引量：3
《中山大学学报（自然科学版）》2018年第5期127-131,共5页纪荣林 周津名 
江苏省自然科学基金青年基金(BK20150167);安徽大学博士科研启动经费(J01003202);安徽省高校自然科学研究(KJ2018A0496)
在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的凸性、条件凸性与倒向随机微分方程生成元函数g之间的一一对应关系,从而在g-期望的框架下说明了Detlefsen-Scandolo (2005)与Jiang(2008)中关于动态凸风险度量的两种定义...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件凸性 动态凸风险度量 
g-方差,g-协方差与生成元g之间的关系
《赤峰学院学报（自然科学版）》2018年第9期29-31,共3页刘览 
通过g-期望的概念和基本性质研究了g-方差,g-协方差之间的关系,以及二者与倒向随机微分方程的生成元g之间的一些等价关系.
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 g-方差 g-协方差 
基于G-布朗运动的泛函It公式（英文）被引量：1
《数学进展》2018年第2期243-258,共16页李小娟 王法磊 
The first author is supported by the Shandong Provincial Natural Science Foundation (No. ZR2014AP005). The second author is supported by the Shandong Provincial Natural Science Foundation (No. ZR2016AQ10), China Scholarship Council (No. 201606225002) and
本文用Dupire轨道导数作为工具,得到了基于G-布朗运动的泛函It公式.应用此泛函It公式,建立了全非线性的泛函Feynman-Kac公式.
关键词：G-期望 G-布朗运动 轨道导数 泛函Feynman-Kac公式 
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