正倒向随机微分方程

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关于一类平均场正倒向随机微分方程的后验估计
《应用概率统计》2023年第4期517-530,共14页李金凤 蒋亦凡 杜恺 
本文研究了一类耦合平均场正倒向随机微分方程的数值解法,在其解耦场存在并满足一定正则性的条件下,给出了正倒向随机微分方程的后验估计.该后验估计表明正倒向方程解的误差可以由终端项的误差所控制,进一步,我们基于深度神经网络提出...
关键词：平均场正倒向随机微分方程 深度神经网络 随机控制 
正倒向随机微分方程理论基础及相关应用
《应用概率统计》2023年第3期413-435,共23页吴臻 张德涛 
国家自然科学基金项目(批准号:11831010、61961160732、12271305);山东省自然科学基金重大基础研究项目(批准号:ZR2019ZD42、ZR2020ZD24)资助.
本文从随机微分方程和倒向随机微分方程基本理论和应用背景谈起,结合随机最优控制理论和金融市场中的期权定价理论导出完全耦合的正倒向随机微分方程的形式.进而从该类方程的可解性这一角度出发,对已有的理论方法进行分析和探讨,引入一...
关键词：倒向随机微分方程 正倒向随机微分方程 随机控制 统一框架方法 偏微分方程 
噪声可退化且依赖于状态和分布的平均场博弈被引量：1
《数学年刊（A辑）》2020年第3期233-262,共30页虞嘉禾 汤善健 
国家自然科学基金(No.11631004);国家重点研发计划(No.2018YFA0703900)的资助
文章考虑状态方程关于状态和控制仿射,效用关于状态和控制凸的平均场博弈,允许状态方程的扩散项可退化且依赖状态和分布.由于允许漂移项和扩散项关于分布可以线性增长,因此可以包含线性二次平均场博弈,且允许状态的期望以线性形式出现...
关键词：平均场博弈 McKean-Vlasov型正倒向随机微分方程 混沌传播 随机最大值原理 
2018年度山东科技奖励工作情况
《中国科技奖励》2019年第5期54-54,共1页
2018年度山东省科学技术奖励共计授奖195项(人),具体授奖情况如下:授予青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心吴立新院士省科学技术最高奖;授予“随机最优控制和正倒向随机微分方程及其应用”等24项成果山东省自然科学奖,其中一等奖3项...
关键词：科技奖励工作 山东省 正倒向随机微分方程 科学技术奖励 科学技术进步奖 随机最优控制 国家实验室 科学与技术 
山东省自然科学奖一等奖
《中国科技奖励》2019年第5期55-56,共2页
随机最优控制和正倒向随机微分方程及其应用项目在正倒向随机微分方程领域,克服了正向方程和倒向方程不同维带来的本质困难,运用单调条件首次给出了正向和倒向方程不同维、完全耦合正倒向方程解的存在唯一性结果,为研究解的存在唯一性...
关键词：正倒向随机微分方程 自然科学奖 一等奖 山东省 随机最优控制 控制问题 
正倒向随机微分方程的参数估计被引量：1
《中国科学：数学》2019年第3期433-446,共14页梁齐珠 熊捷 
澳门科学技术发展基金(批准号:025/2016/A1)资助项目
本文的研究目标是离散观测下正倒向随机微分方程中未知参数的估计及其性质.作为第一步,本文考虑一个线性模型.本文先导出两个状态过程的关系式,进而找到离散观测数据的似然函数.最后详细讨论最大似然估计量的相合性和渐近正态性.
关键词：正倒向随机微分方程 最大似然估计 离散观测 
基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈（英文）被引量：2
《控制理论与应用》2019年第1期13-21,共9页杨碧璇 郭铁信 吴锦标 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11671404,11571369);the Provincial Natural Science Foundation of Hunan(2017JJ3405);the Yu Ying Project of Central South University
本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-Lévy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管...
关键词：随机微分博弈 G-期望 正倒向随机微分方程 最大值原理 验证定理 
FBSDE的数值解法及其在金融中的应用
《阴山学刊（自然科学版）》2018年第2期14-16,共3页张培 谭亚 
安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770);宿州学院一般科研项目(2014yyb01);大学生创新训练项目(201510379079)
介绍近年来正倒向随机微分方程(FBSDE)的发展,讨论了正倒向随机微分方程的数值解研究现状,指出可用多叉树验证数值的方法得出较好的数值模拟结果,并研究了正倒向随机微分方程的数值解在金融方面的应用.
关键词：正倒向随机微分方程 数值解法 金融市场 运用 
由马氏链驱动的正倒向随机微分方程被引量：2
《山东大学学报（理学版）》2018年第4期46-54,共9页肖新玲 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(11301309);山东师范大学教改项目(2016JG28);山东师范大学数学与统计学院青年专项基金资助项目(shxzhxxm201503)
主要研究由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程(forward-backward stochastic differential equation,FBSDE)解的存在唯一性;采用在研究通常的完全耦合的FBSDE时常用的连续性方法,通过半鞅的Ito乘积法则与Lebesgue控制收敛定理,...
关键词：正倒向随机微分方程 解的存在唯一性 马氏链 
由马氏链驱动的正倒向随机微分方程比较定理被引量：1
《济南大学学报（自然科学版）》2017年第5期466-469,共4页肖新玲 王秀丽 
国家自然科学基金青年科学基金项目(11301309);山东师范大学教学改革研究项目(2016JG28);山东师范大学数学与统计学院青年专项基金项目(shuxzhxxm201503)
为了研究由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程的比较定理,采用在研究通常的完全耦合的正倒向随机微分方程时常用的连续性方法,通过运用半鞅的Ito乘积法则与Lebesgue控制收敛定理,得到由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方...
关键词：正倒向随机微分方程 比较定理 马氏链 
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