正倒向随机微分方程的参数估计  

Parameter estimation on forward-backward stochastic differential equations

作　　者：梁齐珠 熊捷 Qizhu Liang;Jie Xiong

机构地区：[1]澳门大学数学系,澳门999078 [2]南方科技大学数学系,深圳518055

出　　处：《中国科学：数学》2019年第3期433-446,共14页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：澳门科学技术发展基金(批准号:025/2016/A1)资助项目

摘　　要：本文的研究目标是离散观测下正倒向随机微分方程中未知参数的估计及其性质.作为第一步,本文考虑一个线性模型.本文先导出两个状态过程的关系式,进而找到离散观测数据的似然函数.最后详细讨论最大似然估计量的相合性和渐近正态性.This work aims at parameter estimation for discretely observed forward-backward stochastic differential equations.As the first step,we consider a linear model in this paper.The relationship between the forward and backward state processes is derived and hence the likelihood function with respect to discrete observations is determined.The consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimator are discussed in details.

关 键 词：正倒向随机微分方程 最大似然估计 离散观测 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]