FBSDE的数值解法及其在金融中的应用  

Numerical Solution and the Application of FBSDE

作　　者：张培 谭亚 ZHANG Pei;TAN Ya(Faculty of Mathematics and Statistics,Suzhou University,Suzhou 234000)

机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000

出　　处：《阴山学刊（自然科学版）》2018年第2期14-16,共3页Yinshan Academic Journal(Natural Science Edition)

基　　金：安徽省高校自然科学研究项目(KJ2016A770);宿州学院一般科研项目(2014yyb01);大学生创新训练项目(201510379079)

摘　　要：介绍近年来正倒向随机微分方程(FBSDE)的发展,讨论了正倒向随机微分方程的数值解研究现状,指出可用多叉树验证数值的方法得出较好的数值模拟结果,并研究了正倒向随机微分方程的数值解在金融方面的应用.In this paper,we introduce the development of forward backward stochastic differential equations firstly,and discuss the status of Numerical solution of FBSDE.Secondly,we point out that the method can be used to verify the numerical values of multiple trees,and a better numerical simulation result will be obtained.Then we discuss the Numerical solution of FBSDE and the application of financial analysis.

关 键 词：正倒向随机微分方程 数值解法 金融市场 运用 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学]