条件G-期望

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数学期望在风险控制中的应用研究
《大市场》2021年第5期120-120,共1页谢杨晓洁 
金融风险问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风险最小化间的均衡。金融风险是研究资本市场的重要指标,准确的计量并预测资本市场上金融资产的金融风险,...
关键词：金融风险 G-期望 条件G-期望 g-鞅 
倒向随机微分方程与g-期望
《时代金融》2016年第36期356-357,共2页杜晓婷 
彭实戈通过倒向随机微分方程引出了非线性数学期望—g^-期望,本文给出倒向随机微分方程比较定理的证明及g^-期望、条件g^-期望的性质。
关键词：倒向随机微分方程 比较定理 G-期望 条件G-期望 
g-期望的一种条件方差被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2015年第5期995-1003,共9页郝涛 
该文介绍一种关于g-期望的条件方差一条件g-方差,证明了它的唯一性定理,得到了条件g-方差关于参数连续性的充要条件.这种条件g-方差的比较定理不再成立.最后,将条件g-方差作为H_F^1(0,T;R)中的连续映射从L^4(Ω,FT,P)延拓到L^2(Ω,F_T,μ).
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 g-方差 条件g-方差 
无限时间终端g-期望的Jensen不等式
《黑龙江科技学院学报》2014年第3期332-335,共4页孙豹 
为研究g-期望的Jensen不等式在时间T为无穷时刻成立的充要条件,基于倒向随机微分方程中g-期望的概念,通过无限时间终端下生成元的表示定理,建设性地构造了一类新的生成元g珔(t,z)=ag(t,z/a)。证明了在无限时间终端,非Lipschitz条件下,g...
关键词：随机过程 G-期望 条件G-期望 JENSEN不等式 
L^p空间中随机变量的g-期望与条件g-期望被引量：2
《大学数学》2011年第2期93-98,共6页纪荣林 江龙 李莉 
国家自然科学基金(10671205);中国博士后科学基金(20060400158);江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人基金资助项目
利用倒向随机微分方程的Lp解定义了Lp空间中随机变量g-期望与条件g-期望,扩张了g-期望与条件g-期望的定义空间;证明了用Lp解定义的g-期望与文[5]用算子连续扩张方法定义的一般g-期望的一致性,得到了Lp空间中随机变量的g-期望与条件g-期...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 Lp空间上的g-期望 
共单调可加g-估价的一些结果
《中国矿业大学学报》2010年第5期790-794,共5页朱冬芸 江龙 田德建 冯世强 
国家自然科学基金项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项资金项目(200919);江苏省"青蓝工程"计划
研究了由倒向随机微分方程诱导的未定权益的价格系统理论——g-估价理论,分析了具有共单调可加性的g-估价的一些性质;利用具有共单调可加性的算子特征、倒向随机微分方程解关于终值的连续性以及倒向随机微分方程生成元的表示定理,证明...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 g-估价 共单调可加性 
一类由g-期望控制的概率测度的性质
《山西大同大学学报（自然科学版）》2010年第1期15-16,25,共3页宋丽 
讨论了一类由g-期望控制的概率测度的性质,指出过程(θtt)满足一致有界时,该测度可以通过Gir-sanov变化由过程(θtt)生成.
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 
条件g-期望的矩不等式被引量：1
《数学年刊（A辑）》2009年第6期771-776,共6页范胜君 
国家自然科学基金(No10671205);中国矿业大学青年基金(No2006A041;No2007A029)资助的项目
找到了几个使条件g-期望的矩不等式在一般意义下成立的关于g和g-期望的充分条件.
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 矩不等式 
基于g-期望的收敛定理被引量：3
《云南大学学报（自然科学版）》2009年第3期227-231,共5页朱开永 范胜君 吴祝武 
国家自然科学基金资助项目(10671205);中国矿业大学青年科技基金资助项目(2006A041;2007A029)
彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念并研究了它的一些性质.在此基础上,继续研究g-期望的性质.通过与经典的数学期望比较,提出并证明了基于g-期望的Levi,Fatou及Lebesgue控制收敛定理.
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 收敛定理 
非线性条件g-期望及其性质讨论被引量：2
《统计与决策》2008年第24期154-155,共2页耿美华 金治明 
文章主要针对陈[1]给出的一般的非线性g-期望的定义,给出相应的非线性条件g-期望,只是此时终端条件需是非负的随机变量。不过,该限制在实际应用中通常是满足的。当终端条件不作限制时,在g满足一定的条件时,也给出了相应的非线性条件期望...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 比较定理 
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