田德建

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供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文主题：倒向随机微分方程KNIGHT不确定性KNIGHT非线性数学期望金融投资决策更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《应用数学学报》《华东师范大学学报（自然科学版）》《中国矿业大学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金江苏省“青蓝工程”基金江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象资助项目更多>>
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二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
《华东师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期23-29,共7页田德建 江龙 纪荣林 
国家自然科学基金(11371362,11101422);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04)
从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推...
关键词：AVaR 分位数函数 表示定理 二次交替容度 
具有拟Hlder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解
《应用数学学报》2013年第5期783-790,共8页田德建 江龙 石学军 
国家自然科学基金(11371362,10971220,11101422);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04,2013DXS03)资助项目
本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hlder连续的(这里可以不是Hlder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L^1解的一个比较定理,从而...
关键词：倒向随机微分方程 可积参数 Osgood条件 拟Holder连续 存在唯一性 
共单调可加g-估价的一些结果
《中国矿业大学学报》2010年第5期790-794,共5页朱冬芸 江龙 田德建 冯世强 
国家自然科学基金项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项资金项目(200919);江苏省"青蓝工程"计划
研究了由倒向随机微分方程诱导的未定权益的价格系统理论——g-估价理论,分析了具有共单调可加性的g-估价的一些性质;利用具有共单调可加性的算子特征、倒向随机微分方程解关于终值的连续性以及倒向随机微分方程生成元的表示定理,证明...
关键词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 g-估价 共单调可加性 
系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
《华东师范大学学报（自然科学版）》2010年第3期119-125,共7页田德建 江龙 邓芳 
国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901);国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士论文专项基金(200919);江苏省青蓝工程中青年学术带头人基金
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范...
关键词：倒向随机微分方程 广义左Lipschitz条件 存在性 
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