L^p空间中随机变量的g-期望与条件g-期望  

G-expectation and Conditional g-expectation of Randon Variables in L^p Space

作　　者：纪荣林[1] 江龙[1] 李莉[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116

出　　处：《大学数学》2011年第2期93-98,共6页College Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(10671205);中国博士后科学基金(20060400158);江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人基金资助项目

摘　　要：利用倒向随机微分方程的Lp解定义了Lp空间中随机变量g-期望与条件g-期望,扩张了g-期望与条件g-期望的定义空间;证明了用Lp解定义的g-期望与文[5]用算子连续扩张方法定义的一般g-期望的一致性,得到了Lp空间中随机变量的g-期望与条件g-期望的一些性质.We define the g-expectation and conditional g-expectation of randon variables in Lp space via the Lp solutions of backward stochastic differential equations when 1〈p〈2,extend the notions of g-expectations and conditional g-expectation,show that our definition of g-expectation in Lp space is cohernt to the generalized g-expectationone defined by operator expansion in reference[5],and we also study some properties of the g-expectation and condtional g-expectation in Lp space.

关 键 词：倒向随机微分方程 G-期望 Lp空间上的g-期望 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]