基于g-期望的收敛定理  

Convergence theorems for g-expectation

作　　者：朱开永[1] 范胜君[2] 吴祝武[2] 

机构地区：[1]中国矿业大学徐海学院,江苏徐州221008 [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《云南大学学报（自然科学版）》2009年第3期227-231,共5页Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671205);中国矿业大学青年科技基金资助项目(2006A041;2007A029)

摘　　要：彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念并研究了它的一些性质.在此基础上,继续研究g-期望的性质.通过与经典的数学期望比较,提出并证明了基于g-期望的Levi,Fatou及Lebesgue控制收敛定理.PENG Shi -ge introduced the notion of g -expectation by backward stochastic differential equation and investigated some properties about it. With these results, some further properties of g -expectation are explored. Levi, Fatou and Lebesgue convergence theorems for g - expectation are put forward and proved by constrasting with classical mathematical expectation.

关 键 词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 收敛定理 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]