g-期望的一种条件方差  

A Conditional Variance for g-Expectation

作　　者：郝涛[1] 

机构地区：[1]山东中医药大学理工学院,济南250355

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2015年第5期995-1003,共9页Acta Mathematica Scientia

摘　　要：该文介绍一种关于g-期望的条件方差一条件g-方差,证明了它的唯一性定理,得到了条件g-方差关于参数连续性的充要条件.这种条件g-方差的比较定理不再成立.最后,将条件g-方差作为H_F^1(0,T;R)中的连续映射从L^4(Ω,FT,P)延拓到L^2(Ω,F_T,μ).A conditional variance for g-expectation,named conditional g-variance,is introduced in this paper.The uniqueness theorem for conditional g-variance is proved and the comparison theorem does not hold any more.The sufficient and necessary condition of the property of continuity of conditional g-variance depending on parameters is obtained.At last,we extend conditional g-variance from L^4（Ω,FT,P） to L^2（Ω,FT,μ）as a continuous mapping in HF^1（0,T;R）.

关 键 词：倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 g-方差 条件g-方差 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]