分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价  

The Maximum Option Pricing for Assets in Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：马玲[1] 胡华[1] 

机构地区：[1]宁夏大学数学计算机学院,宁夏银川750021

出　　处：《江西师范大学学报（自然科学版）》2012年第6期612-614,共3页Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(61063020);宁夏自然科学基金(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划(2010)资助项目

摘　　要：利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.The pricing issues of options in the fractional Brownian motion environment are researched by quasi conditional mathematical expectation theory.The maximum option pricing model with kinds of underlying assets in n fractional Brownian motion environment under fractional risk neutral measure is obstained,which extend the pricing of maximum options and put into use widely.

关 键 词：最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F224.7[理学—数学]