马玲

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：宁夏大学数学计算机学院更多>>
发文主题：风险中性测度分数布朗运动资产期权定价条件数学期望更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《江西师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：宁夏回族自治区自然科学基金国家自然科学基金更多>>
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分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价被引量：2
《江西师范大学学报（自然科学版）》2012年第6期612-614,共3页马玲 胡华 
国家自然科学基金(61063020);宁夏自然科学基金(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划(2010)资助项目
利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.
关键词：最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望 
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