等价鞅测度模型在欧式认股权证定价中的应用  

Application of Equivalent Martingale Measure to European Warrants Pricing

作　　者：张凯凡[1] 

机构地区：[1]湖北工业大学理学院,武汉430068

出　　处：《三峡大学学报（自然科学版）》2012年第2期110-112,共3页Journal of China Three Gorges University：Natural Sciences

摘　　要：介绍了认股权证,并利用等价鞅测度定理给出欧式认股权证定价的一般公式,如修正一些基本假设,可推导一些应用于特殊情况的权证定价公式.The warrants are introduced;and based on equivalent martingale measure theorem,a European warrants pricing general formula is given;if amending some basic assumptions,a number of special circumstances warrant pricing formulas can be derived.

关 键 词：等价鞅测度 认股权证 BLACK-SCHOLES公式 风险中性测度 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]